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金融工程(数量金融)与金融衍生品
求教,基于COPULA的 CDO定价模型,最后是通过计算的呢
楼主
123456702
3395
9
收藏
2011-09-05
是软件还是别的什么呢,看论文,都只写到组合损失那块,那么最后的数值是怎么计算出来的呢
求指教,谢谢
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全部回复
沙发
123456702
2011-9-5 13:32:41
请务必帮忙,真的很需要知道
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藤椅
123456702
2011-9-7 11:16:05
请求教,真的很急用
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板凳
123456702
2011-9-7 13:18:42
求帮忙,到底是用什么软件呢
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报纸
vertigo
2011-9-7 13:37:16
自己编程算吧。不是什么东西都有软件的。
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地板
123456702
2011-9-8 14:46:50
就是知道资产组合损失分布后,自己编程计算是吗
但我没学过编程的话,需要看什么书呢
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7楼
tianjinxtl
2011-9-9 17:25:00
以前用monte carlo做过
matlab可以用
看你这么急,附上我以前做过的matlab code,分别生成gaussian和student t copula.
下载copula.zip就行
CR-Coursework3.rar
大小:(841 Bytes)
只需: 9999 个论坛币
马上下载
本附件包括:
Default.m
GaussianCopula.m
Prob.m
TCopula.m
附件列表
Copula.zip
大小:561 Bytes
马上下载
Copula Function
本附件包括:
GaussianCopula.m
TCopula.m
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8楼
123456702
2011-9-16 13:43:59
太谢谢你了
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9楼
123456702
2011-9-16 13:44:50
我还以为不会又回复了,都打算换题了
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10楼
geokaran
2015-3-16 17:45:06
good..
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