例如中美原油期货市场，中国收盘时间在北京时间下午，但是美国同一天的收盘时间就在北京时间第二天的凌晨了，虽然美国期货市场的交易时间覆盖了中国期货市场，但我要是使用每日收盘价，虽然都是同一天的收盘价，但实际上的收盘时间要相差几个小时，这种情况下我可以用svar模型探讨当期影响吗，要是不行的话怎么处理，用周数据月数据?还是取两天收盘价收益率的滚动平均值?求大佬解答