stata求助，固定效应模型！！！

463

收藏 2024-01-01

我想问下xtreg Y X X1 X2 X3 X4 i.time,fe的p值很显著，但是xtreg Y X X1 X2 X3 X4 i.time,fe r不显著。该怎么修正啊啊啊啊啊

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2024-1-2 08:56:28

求助+1

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2024-1-4 15:08:56

这不是修正的问题。加了r之后估计系数的标准误会变大，使得t检验的值下降，导致容易不显著。但是这说明你的自变量和因变量之间的统计关系本身就不够稳健。通常是要加r，报告稳健标准误的。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2024-1-7 16:35:53

sxhawk 发表于 2024-1-4 15:08
这不是修正的问题。加了r之后估计系数的标准误会变大，使得t检验的值下降，导致容易不显著。但是这说明你的 ...

好滴非常感谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享