2024年了，要重新分享代码了！重操旧业！


概述


准备工作


描述性统计：


检验平稳性：


滞后阶数：pvarsoc $Y , pinstl(1/5)


模型估计：


变量的滞后期数


fod / fd：中固定效应。


GMM准则函数


系数解释（不是边际效应）


检验


过度识别检验


稳定性检验：pvarstable


格兰杰因果：pvargranger


边际Margins：


脉冲响应分析


预测误差方差分解


Diebold-Yilmaz (DY) 方差分解


基础概念


分析和解释：


DY我用R语言的spillover包修改的接口


部分代码逻辑:









准备工作


描述性统计：


检验平稳性：


滞后阶数：pvarsoc $Y , pinstl(1/5)


模型估计：


变量的滞后期数


fod / fd：中固定效应。


GMM准则函数


系数解释（不是边际效应）


检验


过度识别检验


稳定性检验：pvarstable


格兰杰因果：pvargranger


边际Margins：


脉冲响应分析


预测误差方差分解


Diebold-Yilmaz (DY) 方差分解


基础概念


分析和解释：


DY我用R语言的spillover包修改的接口


部分代码逻辑: