简约不简单

多谢LZ，受教了！

顶了，有时间过来学习

非常难得的好帖，赞一个！

学习了~

最近在研究面板数据做格兰杰检验，理论学了不少，不知可有具体的操作！

真是好帖子，解决了我的疑惑！谢楼主大牛！

最近被这个东东整的头晕眼花的。

多谢

贴子很不错，要是楼主能拿一个实例过来配上图就更完美了。

非常好！感谢！

“面板模型分为不变系数、变截距和变系数模型，变截距和变系数模型分别又可分为固定模型和随机模型”，这是正确的。固定模型和随机模型的选择中，使用hausman检验。不变系数、变截距和变系数模型的选择中，使用两个F统计量，F统计量来自于上述三个模型的残差平方和，但我的问题是：比如要获得变截距模型的残差平方和，那么是用固定效应回归还是用随机效应回归？得到的残差平方和是不一样的

前者既有同期相关的影响又有时期异方差的影响，后者只有时期异方差的影响

谢谢

受教了  谢谢楼主

谢谢，非常感谢！

真不错

谢谢LZ分享，有点收益~~~

感谢楼主，我要慢慢体会，先拷贝了哈！多谢！

good，thanks

感谢楼主分享！收着，慢慢学习！

受用了

谢谢

好东西,版主要加精啊

谢谢，有没有具体的操作呢？

总结挺好

我的理解是只能对一阶进行回归分析，而不能对原序列回归，否则会出现回归不准确的现象。。。。

学习了！

赞一个

我是新手，刚接触stata,我在用LLc进行单位要检验，这个没通过存在单位根，请问接下来怎么差分进行二阶序列检验呢？命令是什么？
. xtunitroot llc fer
Levin-Lin-Chu unit-root test for fer
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Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      6
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included
ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)
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                    Statistic      p-value
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Unadjusted t       -1.2e+04
Adjusted t*         1.5e+04        1.0000
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请高手指点，多谢多谢～