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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2024-01-21
请教,

面板数据,固定效应,带交互项,用ivreg2回归,应如何设置?如下:

y it = a0 + ai + at +b1*x1*post +b2*X +e

ai, 个体效应,at, 时间固定效应, 内生变量x1,时不变的分组变量,回归被个体固定效应吸收,post, 时间shock,回归被时间固定效应吸收,X, 控制变量,Z1为x1的工具变量,用ivreg2回归,看连玉君老师的讲解,交互项工具变量,第一步应该先用工具变量Z1对x1/x1*post回归,但这里x1被固定效应吸收,ivreg2第一步没有出现x1, 只是对x1*post结果,如果这样设置模型是否有问题:

1)xi: ivreg2 y it i.firm i.year X  (x1*post=Z1*post) ,模型恰好识别;

2)还是应该 xi: ivreg2 y it i.firm i.year X  (x1 x1*post=Z1 Z1*post),要做过度识别检验



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