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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2011-09-09
做ARDL大家都说用Microfit,但是不知为何我无法运行这个程序。因此转向Eviews,不知哪位大侠能提供解决方案?或者给点Microfit的建议?

具体问题如下:

1. Microfti 4.1 问题
我用的是版上下载的Microfit 4.1
导入csv文件后,提示导入成功,然后立刻出现报错:
General protection fault in module CHKPWORD.DLL at 000F:0AA4.
然后立即终止程序。
我试过不同的版本,试过用兼容模式运行,在win7和xp的系统上都试过,始终是同样的问题。

2. Eviews做ARDL的一点想法
由于我一开始打算用cointegration做模型,但是最后结果却与理论大相径庭,因此转向ARDL
那么,由于cointegration是在lag 3的时候根据AIC检验出的,我可以不可以就尝试在所有数据的三阶范围以内尝试不同的OLS,然后根据AIC选择最佳模型,再根据最佳模型下的F统计量查Pesaran的表,看看是否存在长期关系,再确定这个Ols的结果可不可以使用?但是这样的话长期和短期如何区分?短期如何修正?将前述OLS的残差命名为新变量,再根据AIC选择还是怎样?
非常迷茫……求解释……

请求高人指点,感激不尽!
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2011-9-9 01:07:57
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2011-9-9 11:27:15
若有空,请把ARDL的式子贴图上来;或任何能将式子示之的方式。
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2011-9-9 12:17:54
gemini69 发表于 2011-9-9 11:27
若有空,请把ARDL的式子贴图上来;或任何能将式子示之的方式。
我对ARDL了解不多,是在看完一篇paper叫《Dynamics of oil price, precious metal prices, and exchange rate》, sari, hammoudeh, and soytas (2010) 以后产生的想法。文中列出了vector ARDL的公式。
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2011-9-9 20:52:38
thanks for sharing
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2011-9-11 01:08:22
lovevian 发表于 2011-9-9 12:17
我对ARDL了解不多,是在看完一篇paper叫《Dynamics of oil price, precious metal prices, and exchange  ...
长话短说,按照老祖宗 Prof. Pesaran 的说法,您附之文内的模型 不是 Vector ARDL;比较像 未 normalized 的 VECM(k)

另外,关於 Vector ARDL部分,

首先,要用 EViews 做 Vector ARDL,透过 system 的方式;
statistical tests and impulse responses 这些编程处理,只是一些直接的小步骤。

其次,随附 article 一篇, Prof. Pesaran 专为 applied modellers 所写之应用教学。

读过,若有问题,可再讨论。

     Pesaran and Smith (1998), Structural Analysis of Cointegrating VARs, Journal of Economic Surveys  (ideas)
     Pesaran's website (working paper version)




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