全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
面板数据固定效应模型回归不显著，显著的时候方向相反怎么办
Cassie_AoY
2711 8
2024-03-25
本科毕业论文研究的是ESG表现和股权融资成本的影响。用的固定效应模型回归，命令是tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(R_e) keep(ESGScore Size ROA Lev Growth TobinQ) addtext(stkcd FE,YES,year,FE YES)回归出来显著的，但是应该是负相关，却变成了正相关。调整了一下，用xtreg R_e ESGScore Size ROA Lev Growth TobinQ i.year, fe这个命令时，是负相关了但是不显著了。有没有大佬知道这是为啥么，还有什么方法可以试试么。救救孩子吧（下面是我数据的截图，数据已经剔除ST,金融业，已经缩尾了，数据也放在下面了 ） 屏幕截图 2024-03-25 164951.png
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
wdlbcj
2024-3-25 20:31:40
tstat
这是什么？t检验么  这个里面也没看控制固定效应啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Cassie_AoY
2024-3-25 20:40:05
wdlbcj 发表于 2024-3-25 20:31
tstat
这是什么？t检验么  这个里面也没看控制固定效应啊
其实我也不知道为啥用这俩命令，就是看到别人固定效应模型这么做的。请问应该用什么命令做比较好呢，有什么办法可以解决不显著的问题呢！谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wdlbcj
2024-3-26 09:17:22
用xtreg的结果就可以
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Killua609
2024-3-27 07:40:00
Cassie_AoY 发表于 2024-3-25 20:40
其实我也不知道为啥用这俩命令，就是看到别人固定效应模型这么做的。请问应该用什么命令做比较好呢，有什 ...
知其然 更要知其所以然
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

thinkerzhao
2024-3-27 11:11:49
stata中没有tstat命令，应该是estat（用于导出回归结果）。
不显著/符号相反得常见原因可能是：
1.异常值导致（你的Y融资成本最有可能，有的时候缩尾上下1%不够的，可以适当上调到最高5%，多用hist 变量名；sum 变量名,detail观察数据结构）；
2.某个控制变量解释力度太强了，盖过了关键自变量的风头，观察t值
3.建议用reghdfe命令，中工经常用，结果一般比xtreg,fe的漂亮（前提ssc install reghdfe; 可以尝试控制更多固定效应，有时有意外惊喜，reghdfe y x1 x2 , absorb(stkcd year industry province) vce(cluster stkcd)  ，
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群