股价崩盘风险计算

本资料参照现有文献，用负收益偏态指数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（DUVOL）、股价崩盘风险哑变量（CRASH）三个指标来衡量公司的股价崩盘风险。

本资料提供了stata计算代码，参考文献，计算和数据说明，并免费赠送样例。

样例为2000-2019年A股上市公司年报披露后一年的股价崩盘风险


并有详细的计算和数据说明，从计算公式到计算代码，均有详细解释。



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