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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2024-04-01
最近在重温计量经济学的理论部分,对于“古典线性回归模型的假定”:要求随机扰动项εi(i表示第i个观测值)的条件期望为0,无条件期望也为0。存在疑问是:在总体回归模型yi=β0+β1*xi+εi中,对于任意一个观测值i而言,yi是确定的,xi是确定的,β0是确定的,β1是确定的,εi也是确定的呀。那么作为一个固定的值,为什么要对εi取期望呢?
请教一下各位大佬!!



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2024-4-3 09:56:30
因为假设随机扰动项是完全随机的,与自变量和因变量完全无关,向下偏和向上偏的概率是一样的,最终对冲后是零。这个计量研究的就是概率问题
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2024-4-4 17:30:53
您要对“线性回归模型”本身有正确的概念

线性回归模型假定,统计回归的样本点存在一个“线性中心趋势”,也就是yi=β0+β1*xi这部分
相对于这个“线性中心趋势”而言,所有样本点被假设为呈正态分布
于是,每个样本点相对于yi=β0+β1*x这个“线性中心趋势”而言,会存在一定的偏差εi

从yi=β0+β1*x这个“线性中心趋势”来看,每个样本点的偏差εi 只是一种随机的扰动
因为偏差εi 是正态分布假设,所以这些样本点的偏差εi总体{εi}会服从一个期望值为0,但方差不为0的正态分布
总体{εi}期望值为0,是因为你的目的是通过统计拟合的方式提取出“线性中心趋势”
如果总体{εi}不为0,那么拟合得到的就不是统计学意义上的“线性中心趋势”


其实,计量经济学里有许多其他模型就是对此有所调整的
比如统计拟合估计前沿生产函数,前沿生产函数是样本的“边缘”,而不是“线性中心趋势”
在这个时候偏差εi的设定就不是期望值为0的正态分布,而是指数分布等其他条件
当然算法也会有所变化,这时就不能再用最小二乘法
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