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2011-09-13
连老师:您好!

我在对一个数据集进行季节性调整,共有130多个变量,其中部分变量有季节性,人工无法判断哪些是需要做季节调整的。我尝试用tssmooth shwinters来做,对于那些季节性不明显的变量,迭代了16000次还没有收敛,非常浪费时间。麻烦您给指点一下:

(1)请问是手工一个一个的判断,还是用循环批量处理较好?哪个更有效率?
(2)在循环中如何依次调出所有变量?(数据集中变量命名不是很有规律)
(3)还有就是请问如何限定迭代次数?我想当超过一定的迭代次数后,如果还不能收敛的话就处理下一个变量。

十分感谢!教师节虽然刚过去,祝您在接下来的每一天愉快!
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2011-9-14 16:42:22
1. 如果变量较多,建议采用循环来处理;
2. 可以采用 foreach 语句,例如:
    order x1 x2 ... x100  // 需要smooth的变量依次列在这里
    foreach v of varlist x1-x100{  // 第一个变量-最后一个变量
      .... .....
    }
3. 有两种途径,参见 help tssmooth shwinters##maximize_options,一个是 iterate(#) 选项,可以直接限定搜索的次数;另一个是 tolerance(#) 选项,可以设定收敛判据。
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2011-9-14 20:13:33
谢谢连老师!我正在按您说的尝试。

另外想再请教一下:
(1)tssmooth shwinters出来的结果都可以采用吗?因为有的做出来RMSE特别大(又没有P值可做判断依据),是否意味着这些变量不适合用这个方法做季节调整?
(2)stata里除了“tssmooth shwinters”,还有其他方式可做季节性调整吗?
(3)stata里是否有一个已经存在的指针或通配符,能够直接从1到x索引所有的变量,这样针对全部变量的循环,只要直接引用这个指针或通配符就可以了?

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2011-9-15 14:59:19
1* 代表以 1 开头的所有变量,_all 代表内存中所有的变量。
前两个问题我也知之甚少,我主要做公司财务,很少用到 smooth 技术。
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