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Stata专版
如何用stata计算某一日的个股隔夜收益率?公式已写在正文中
楼主
小雨不鱼
639
2
收藏
2024-04-05
有两张表格,一个是事件日,一个是包含开盘价和收盘价的表格。
事件日表格:
ID Date
000001 2020-12-20
000002 2020-12-18
ID Date
000001 2020-12-20
000002 2020-12-18
000003 2021-08-09
价格表格
stID Date2 开盘价 收盘价
1. 000001 2020-12-19 2.5 2.6
1. 000001 2020-12-20 2.6 2.5
1. 000001 2020-12-21 2.5 2.7
然后想实现价格表格中的隔夜率计算,公式为(
个股
i
在交易日
d
的开盘价)
减去(
股票
i
在
d-1
日的收
盘价)/(
股票
i
在
d-1
日的收盘价)
用事件日表格中的ID和Date去匹配价格表格,生成对应的隔夜收益率变量,放在事件日表格中
请问这个该怎么实现呀,价格数据比较大,估计有几百万条,因为下载的是15-23年的每日股票价格
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全部回复
沙发
wdlbcj
2024-4-6 16:52:59
先设置面板
然后 gen want=(开盘价 -l.收盘价)/l.收盘价
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藤椅
小雨不鱼
2024-5-17 20:11:06
wdlbcj 发表于 2024-4-6 16:52
先设置面板
然后 gen want=(开盘价 -l.收盘价)/l.收盘价
好滴,谢谢~我后来发现可以用ifind插件直接查找相关数据,再计算得出,这样数据不会太多。
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