全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
639 2
2024-04-05
有两张表格,一个是事件日,一个是包含开盘价和收盘价的表格。
事件日表格:
ID             Date
000001    2020-12-20
000002    2020-12-18

  ID       Date
  000001    2020-12-20
  000002    2020-12-18
  000003    2021-08-09



价格表格

stID      Date2  开盘价  收盘价
  1. 000001     2020-12-19     2.5             2.6
  1. 000001     2020-12-20     2.6             2.5
  1. 000001     2020-12-21     2.5             2.7



然后想实现价格表格中的隔夜率计算,公式为(个股 i 在交易日 d 的开盘价)减去(股票 i d-1 日的收
盘价)/(股票 i d-1 日的收盘价)


用事件日表格中的ID和Date去匹配价格表格,生成对应的隔夜收益率变量,放在事件日表格中

请问这个该怎么实现呀,价格数据比较大,估计有几百万条,因为下载的是15-23年的每日股票价格


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2024-4-6 16:52:59
先设置面板

然后 gen want=(开盘价 -l.收盘价)/l.收盘价
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2024-5-17 20:11:06
wdlbcj 发表于 2024-4-6 16:52
先设置面板

然后 gen want=(开盘价 -l.收盘价)/l.收盘价
好滴,谢谢~我后来发现可以用ifind插件直接查找相关数据,再计算得出,这样数据不会太多。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群