我有一个Portfolio,几百个股票，现在要max return

subject to:
0-1% 权重内的股票数要在50-100个之间
1%-3%的在20-50个之间
3%-5%的在10-15个之间

（这里的数字都是假设）

怎么做？

我想出一种做法，就是max y, y = A*x - 1000*变量m,  A是return, x是需要求的
allocation
然后sub function里面m就是indicator, 目的是得到这个么矩阵

0-1  1-3  3-5
1    0    0
1    0    0
1    0    0
0    1    0   
0    1    0  
0    1    0  
0    0    1   
0    0    1  
0    0    1  
。。。。。。。

然后列相加，如果每一列都在给定范围内，这列=0，不然=1
变量m = 3列数据的总和，这样optimizor就是尽量让m=0。

但是老板说我这个求法不一定global optimal。一定要用linprog,让我在A和x里面直接动手脚，不要在加
Integer变量，有解么？