综合沪深京AB股科创业板IML非流动性补偿收益因子表1992-2023IML RIML收益总市值流通市值成交金额加权股票个数


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
市场类型        交易月份        是否剔除ST股        IML(收益加权)        IML(总市值加权)        IML(流通市值加权)        IML(成交金额加权)        RIML(收益加权)        RIML(总市值加权)        RIML(流通市值加权)        RIML(成交金额加权)        股票个数





其中：

MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
IML_Return [IML(收益加权)] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（收益加权），字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
IML_Tl [IML(总市值加权)] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（总市值加权），字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
IML_Os [IML(流通市值加权)] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（流通市值加权），字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
IML_Volume [IML(成交金额加权)] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（成交金额加权），字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
RIML_Return [RIML(收益加权)] - 字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
RIML_Tl [RIML(总市值加权)] - 字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
RIML_Os [RIML(流通市值加权)] - 字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
RIML_Volume [RIML(成交金额加权)] - 字段说明见说明书“3.4 IML非流动性补偿收益因子”。
Cn [股票个数] - 交易月份各市场股票样本量