综合沪深京AB股科创业板IML投资组合表1992-202307B1M1S1B5M5S5收益率ILLIQ组合均值


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
市场类型        交易月份        是否剔除ST股        B1收益率(收益加权)        M1收益率(收益加权)        S1收益率(收益加权)        B5收益率(收益加权)        M5收益率(收益加权)        S5收益率(收益加权)        B1收益率(总市值加权)        M1收益率(总市值加权)        S1收益率(总市值加权)        B5收益率(总市值加权)        M5收益率(总市值加权)        S5收益率(总市值加权)        B1收益率(流通市值加权)        M1收益率(流通市值加权)        S1收益率(流通市值加权)        B5收益率(流通市值加权)        M5收益率(流通市值加权)        S5收益率(流通市值加权)        B1收益率(成交金额加权)        M1收益率(成交金额加权)        S1收益率(成交金额加权)        B5收益率(成交金额加权)        M5收益率(成交金额加权)        S5收益率(成交金额加权)        最高ILLIQ组合均值        最低ILLIQ组合均值        投资组合ILLIQ均值        最高ILLIQ组合均值_总市值加权        最低ILLIQ组合均值_总市值加权        投资组合ILLIQ均值_总市值加权        最高ILLIQ组合均值_流通市值加权        最低ILLIQ组合均值_流通市值加权        投资组合ILLIQ均值_流通市值加权        股票个数





其中：

MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
B1_r_return [B1收益率(收益加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
M1_r_return [M1收益率(收益加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
S1_r_return [S1收益率(收益加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
B5_r_return [B5收益率(收益加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
M5_r_return [M5收益率(收益加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
S5_r_return [S5收益率(收益加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
B1_r_Tl [B1收益率(总市值加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
M1_r_Tl [M1收益率(总市值加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
S1_r_Tl [S1收益率(总市值加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
B5_r_Tl [B5收益率(总市值加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
M5_r_Tl [M5收益率(总市值加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
S5_r_Tl [S5收益率(总市值加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
B1_r_Os [B1收益率(流通市值加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
M1_r_Os [M1收益率(流通市值加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
S1_r_Os [S1收益率(流通市值加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
B5_r_Os [B5收益率(流通市值加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
M5_r_Os [M5收益率(流通市值加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
S5_r_Os [S5收益率(流通市值加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
B1_r_Volume [B1收益率(成交金额加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
M1_r_Volume [M1收益率(成交金额加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
S1_r_Volume [S1收益率(成交金额加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
B5_r_Volume [B5收益率(成交金额加权)] - 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
M5_r_Volume [M5收益率(成交金额加权)] - 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
S5_r_Volume [S5收益率(成交金额加权)] - 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
ILLIQ_High [最高ILLIQ组合均值] - 计算公式为：流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求算术平均值后相加除以3
ILLIQ_Low [最低ILLIQ组合均值] - 计算公式为：流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求算术平均值后相加除以3
ILLIQ_Avg [投资组合ILLIQ均值] - 计算公式为：十五个投资组合中各自ILLIQ求算术平均值后相加除以15
ILLIQ_High_Tl [最高ILLIQ组合均值_总市值加权] - 计算公式为：流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为总市值加权
ILLIQ_Low_Tl [最低ILLIQ组合均值_总市值加权] - 计算公式为：流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为总市值加权
ILLIQ_Avg_Tl [投资组合ILLIQ均值_总市值加权] - 计算公式为：十五个投资组合中各自ILLIQ求加权平均值后相加除以15，加权方式为总市值加权
ILLIQ_High_Os [最高ILLIQ组合均值_流通市值加权] - 计算公式为：流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为流通市值加权
ILLIQ_Low_Os [最低ILLIQ组合均值_流通市值加权] - 计算公式为：流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为流通市值加权
ILLIQ_Avg_Os [投资组合ILLIQ均值_流通市值加权] - 计算公式为：十五个投资组合中各自ILLIQ求加权平均值后相加除以15，加权方式为流通市值加权
Cn [股票个数] - 交易月份各市场股票样本量