关于协方差的一个定理的证明 - 经管之家

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关于协方差的一个定理的证明

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收藏 2011-09-15

假设 x~N(a,b)和 y~N(c,d) 是相关的，F(X)l连续，求证Cov(F(x),y)=E(F'(x))Cov(x,y)

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2011-9-15 00:53:37

求大神帮忙写一下，我的思路是把F（x）进行泰勒展开来做，但是有一步卡住了><

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