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2024-05-18
面板数据“二元内生变量”求助

大家好,请问有朋友了解面板数据中二元内生变量的处理方法吗?情况如下:
1. 面板数据,需要用双向固定效应;
2. 内生变量是二元变量 dummy variable;
3. 工具变量IV- estimation需要用在主效应和调节效应。
       
我已经尝试了将2SLS和CF用在主效应中(1st stage用probit,2nd stage 用OLS),但是调节效应有些棘手,困境如下(以CF为例):
       
调节变量的加入,导致出现两个内生变量,一阶段probit就得predict两个残差,但是!!probit本来加入多个dummy variable后就跑的很慢,现在一个调节变量就要probit两次,数据分析进展极其之慢!!!
       
或许有朋友有相关经验,可以分享一下吗?这种情况应该怎么办?感谢!!
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2024-5-20 08:13:11
你好,处理面板数据中二元内生变量的情况,你可以考虑使用工具变量(IV)方法,特别是当需要控制双向固定效应时。对于你的问题,以下是一些可能的解决方案:

1. 使用GMM(广义矩估计法):GMM可以处理多个内生变量和不完全的工具变量情况。在Stata中,你可以使用`areg2s`命令来进行两阶段GMM估计,它可以处理二元内生变量,并且可以包含双向固定效应。

2. 多阶段回归(2SLS)优化:对于调节效应,你可以在一阶段中分别对每个dummy variable和调节变量进行probit回归,然后计算残差。在第二阶段,将这些残差作为工具变量引入主效应的面板模型。这种方法可能会比较慢,但可以尝试通过优化代码或使用更高效的统计软件来提高速度。

3. 使用其他估计方法:除了2SLS和GMM,你还可以考虑使用控制函数(Control Function, CF)方法或者最近提出的C Mundlak-Chamberlain(CMC)法。这些方法可能对处理二元内生变量有较好的适应性。

建议你在尝试上述方法时,确保工具变量的外生性和相关性,并且注意检验估计结果的稳健性。希望这些建议对你有所帮助!如果你有进一步的问题或者需要更详细的代码示例,欢迎继续提问。

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2024-5-20 10:50:24
thanks for sharing
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