命令xttest3是外部命令，需要先安装
ssc install  xttest3



xttest3 calculates a modified Wald statistic for groupwise heteroskedasticity
in the residuals of a fixed effect regression model, following Greene
(2000, p. 598). xtreg, fe estimates this model assuming homoskedasticity.
The most likely deviation from homoskedastic errors in the context of pooled
cross-section time-series data (or panel data) is likely to be error variances
specific to the cross-sectional unit. xttest3 tests the hypothesis that
sigma^2(i)==sigma for i=1,N_g, where N_g is the number of cross-sectional
units. The resulting test statistic is distributed Chi-squared(N_g) under the
null hypothesis of homoskedasticity.

真的非常感谢你~~然后就是，能不能详细一点说一下，确定采用混合OLS模型之后，我还需要做哪些检验才能估计回归方程？我参考的文献在确定模型后，进行了同方差检验，下面是截图，但是我运行 estat hettest 系统提示“invalid subcommand hettest”，不知道要怎么办了~~再次谢谢你哦

一般异方差问题比较少去直接检验的，在面板中加上robust就可以了


    Test for heteroskedasticity
        . estat hettest
        . estat hettest weight foreign##c.mpg, mtest(b)
按上面的第二种方式试试
应该是对回归的残差进行检验吧

不知道为什么，总是显示hettest是无效命令，我这个门外汉太汗了

请问你说的第二种中除了 estat hettest 外其他的代表什么 是要加权吗