一个比较全面系统的介绍金融学如何建模的讲座。

混沌理论可能提得相对早些，大家似乎都没提，我传一篇原版的著作吧，作者wiley是《资本市场的混沌与次序》，此文从EMH的缺陷谈起，提出了不规则空间及时间(Fractal spatial and time series)，介绍了R /S分析工具的理论及应用，最后介绍了噪声混沌(Noisy Chaos)，分形市场理论(FMH)是作者的理论基础，应该是混沌理论真正在金融中开始应用的比较好的文章吧。就是时间在90年代中期，稍微早了一点。

版主评价:看过中文版的,翻译的比较烂,不过这本书的确是比较经典的.还有其02年的那本<分形市场分析>,FMH也称为分形市场理论

既然版主提到这本书我也传上来吧,本来是想保留一下的.

[此贴子已经被作者于2007-3-11 4:45:37编辑过]

《资本》那本书混沌讲的太少，也不够专业。Fractal 应该是分形的意思吧。

混沌在时间序列的应用 可以看nonlinear time series analysis 有剑桥的edition 和 Tong 得都不多

这个主要是从有效市场的缺陷引入了分形市场假说，还有一篇是沪深指数的分析，来分析股票市场的长期记忆性

版主评价:对中国市场用R/S分析进行研究,可以当作国内的市场的案例来学习

[此贴子已经被垃圾树于2007-1-5 19:00:40编辑过]

刚才上传未成功。再传一次。

Artificial neural networks in accounting and finance- modeling issues。

关于人工神经元网络应用于会计与金融建模的综述。发表于International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management。值得一看。

Pan Heping 去年在国际预测和风险管理会议上的报告材料

详细介绍了如何从传统的economic finance quantitative finance, computational finance建模思路,转入到更高级intelligent finance建模.其中的核心是多层次动态预测技术,包括如何将分形技术,模式识别,多维滤波,金融物理,技术分析,基础分析,系统工程及其他金融理论融合在一起成为一种先进的金融分析技术

手边只有2篇论文，也来凑个热闹，不求加分，重在参与

股市预测中的小波神经网络方法

基于人工神经网络的实物期权定价

[此贴子已经被作者于2007-5-14 19:07:12编辑过]

金融时间序列的混沌识别,应用性文章

上次没贴上，不知为什麽！

还有支持向量机（SVM）方法，，是在20世纪90年代由V.Vapnik等人研究并迅速发展起来的一种基于统计学习理论的机器学习算法。它通过寻求结构风险最小化来实现实际风险最小化，从而在样本量较少的情况下也能获得良好的学习效果。支持向量机算法是一个二次优化问题，因此，能保证所得到的解是全局最优的解。

推荐一本书，上财出版社出的《金融工程的支持向量机方法》，很不错的说

C. GOURIEROUX , A. MONFORT and V. POLIMENIS在解释了由于信用风险分析仿射模型的连续时间的假设而使该模型缺乏弹性，在此基础上他们开发出一种基于分散时间的信用风险的仿射模型，从而解释不同类型的因素能够被引入去单独获得违约相关性、默认的异质性以及违约与给与违约损失的相关性的期限结构，同时也解释了为什么动态因子很少局限于分散时间和为什么动态因子能够产生复杂的循环效应。该模型最终用来获得信用风险的风险值和企业债券利差的组成或者是第一违约篮子。在该模型中他们提出两类因素造成了违约相关性，一是由于所有公司受系统的经济因素影响使违约瞬间相关；二是在不同时期把给定的公司的违约发生率联系起来也是必要的。该模型假设随机贴现因子、幸存强度以及给定违约损失，这些都是因素仿射过程中指数仿射变量。该模型提供了有没有赎回的国债、公司债价格、第一违约篮子和包括在公司债券组合中预测风险的轨迹方法的描述，同时考虑了违约和给定违约损失可能的依赖性。

经济物理学作为一门新兴的交叉学科，由于其具有重要的实际应用价值，正引起国内外物理学家、经济学家的广泛兴趣。这篇文章的作者在研读了大量国内外参考文献的基础上，着重对这一学科的研究内容及发展趋势作了比较全面、深入的论述，对理解我国股市的特点和走向、避免金融风险有一定的参考意义。

[此贴子已经被作者于2007-12-4 20:12:55编辑过]

《混沌操作法》作者比尔问答录,可惜没有找到那本经典的书籍《交易混沌：运用专家技术获最大利润》。不知道有没有用，大家看看就可以，如果版主觉得放在这儿不合适可以删了，呵呵，不过不要扣分哦。

BP神经网络

程式交易和人工生命体技术

基于混沌时间序列分析的股票价格预测

关于混沌理论的应用：https://bbs.pinggu.org/thread-299673-1-1.html&page=1

请版主加分

[此贴子已经被作者于2008-3-24 22:56:15编辑过]

纠正第10楼

那两本书作者是：埃德加－彼得斯，Edgar E Peters

虽然中文翻译的比较烂，但也可以参考。

我把中文版本发上来，大家对照着看吧。

[此贴子已经被作者于2008-6-11 15:32:07编辑过]

第一版  (英文版下载)

Trading Chaos: Applying Expert Techniques to Maximize Your Profits (A Marketplace Book)

Bill M. Williams ,  1995 ,John wiley & son

中文版：证券混沌操作法，黄嘉宾译，　2004 ,宇航出版社

第一版下载：

第二版
(这版本英文版只有前两章可以下载，寻找其余章节共同造福MACD)
Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques, 2nd Edition
Bill M. Williams ,  Publisher: Wiley; 2 edition (February 2004)
Hardcover: 228 pages
中文版： 尚未出版

Preface.
Acknowledgements.

Introduction.

CHAPTER 1: The Market Is What You Think It Is.

CHAPTER 2: Chaos Theory.

CHAPTER 3: Defining Your Underlying Structure—and How That Affects Winning and Losing.

CHAPTER 4: Gearing Up for Trading.

CHAPTER 5: What Type of Trader Are You?

CHAPTER 6: Super-Natural Trade/Vesting.

CHAPTER 7: Navigating the Markets.

CHAPTER 8: The Mighty Alligator.

CHAPTER 9: The First Wise Man.

CHAPTER 10: The Second Wise Man.

CHAPTER 11: The Third Wise Man.

CHAPTER 12: What Happens When the Wise Men Get Together?

CHAPTER 13: How to Get Out of a Hole Once You Are In.

EPILOGUE.

APPENDIX 1: Checklists for Trade/Vesting in the Markets.

APPENDIX 2: Frequently Asked Questions.

APPENDIX 3: How to Control Your Mind While Trading.

APPENDIX 4: Setting Up Investor’s Dream for Profitunity Signals.

APPENDIX 5: Setting Up CQG.

APPENDIX 6: Setting Up MetaStock Professional 8.0.

APPENDIX 7: Setting Up TradeStation 2000i.

Bibliography.

Index.
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混沌操作法II：二十一世紀投資新觀念这本书？

Trading Chaos : Maximize Profits with Proven Technical Techniques
作者： Bill Williams、Justine Gregory-Williams /著
　譯者： 黃嘉斌
　出版社：寰宇
　ISBN： 9570477555
    《混沌操作法》第二版不只告訴投資人如何預測、辨識與處理即將發生的多頭或空頭行情，並介紹物理學與心理學的最新發現，解釋這些觀念如何運用於金融市場——股票、債券、期貨、指數與其他等等。

   　　本書主要在告訴投資人，不論交易或投資，成敗關鍵大都取決於個人的心理層面。作者探討很多有趣的心理學原則，教導投資人如何建構最紮實的交易心理基礎。除了內在心理因素之外，投資人也要具備一些操作技巧。作者在此引進鱷魚均衡曲線與三位智者的訊號：多頭或空頭背離線形、奧森擺盪指標與碎形突破訊號。

   　　同時也告訴投資人，現今的股票市場與全球環境都發生重大變動，因此不可再保有二十世紀的投資觀念，所以本書介紹的方法會變得更適用、更易瞭解；並可上作者網站，下載「投資人美夢」（Investor’s Dream）試用版軟體，讓投資人實際體認最新的理財觀念，掌握獲利。

    本書特色：
    ◎與第一版最大不同是，因應時間變遷、市場變化，作者做更貼近市場面分析，使投資人能確切掌握市場動態，改變投資方式。
    ◎本書首先將討論投資人或交易者本身的內在結構，探索哪些因素將決定成功的程度。接著探討金融市場與其運作方式，並且討論各種交易與投資觀念，然而投資人的心態往往會影響最後結果。
    ◎本書讓投資人瞭解，如果21世紀繼續引用20世紀的操作方式，幾乎可以保證失敗，因此本書在設計上，是要讓投資人能夠運用相關技巧創造財富。

我並不是很認同翻譯該本書局的出版社，在其內容簡介裡，提及此書是告訴投資人如何預測，事實上，本書並沒有教投資者如何作預測，但反而，在解釋交易的本質與根本結構，還有交易者的心裡等，有非常明徹的智慧蘊含其內。

我這幾天已經把「混沌操作法II」給從頭逐字精讀，因為，光是 "混沌(Choas)" 這兩個字就非常地吸引我汲於瞭解"什麼是混沌？"、"為什麼是混沌？"。我非常認同，作者提及交易者應該與市場的本質的打交道，而市場是混沌的產物—在交易者不穩定的心理烈焰燉煮之下，市場是一鍋滾燙的熱鍋。

若認同「混沌」是大自然的產物，而「混沌理論」的主要貢獻是它對於「自然界現象的觀察」，而最重要的關鍵是，大自然與商品市場之間的碎形(Fractal)維度非常相似，這顯示市場是自然的函數，而不是由人類左腦設計出的一種程序。

混沌並不是指隨機性質而言，事實上剛好相反。混沌代表一種較高層次的秩序，在這個領域內，隨機性質與刺激才是組織原則，而不是傳統物理學中的「因果關係」。自然界與人腦，所展現的都屬於混沌現象；由於市場也屬於自然界的一部份，並反映人類的行為，所以市場所展現的也是一種混沌現象。

這可是非常重要的關鍵！！到底市場是具有線性的性質，還是非線性的性質呢？線性的性質會重視左腦的邏輯分析、推理；而非線性的性質則是重視右腦的直覺與創意。我個人是認同市場是混沌的，是無法被分析出來的，我們只能觀察並學習順著市場的 "勢"而走，但不可能作預測，所以交易者本身的學習與修練，會著重在如何瞭解市場的根本結構，並進而內化交易者本身的根本結構，而能與市場的根本結構相互融合，這才是將抗力減至最小途徑的致勝之道。

「混沌操作法」第二版與第一版在操作方法的內容上有顯著的不同，不過，對於根本道理，卻完全是一樣，10 年前作者所領悟的「道」，到 10 年後，本質仍是一樣，只是方法與技巧是更加地萃煉，更形以簡單的工具(如鱷魚指標)來呈現有效的非線性(混沌)技巧。

第二版的前半部，完成都是訴說「心法」，對於許多馬上想要找到如何 "用" 的交易者來說，可能會很無趣，但事實上，本書真正的精髓絕對就是在這些「心法」的根本道理。例如，在第三章「界定根本結構」，作者分析市場能量的基本原理，得出三個主要根本道理：

一、能量永遠會循著抗力最小途徑發展。
二、抗力最小途徑的決定因子，是通常不可見的根本結構。
三、這種始終存在而通常不可見的根本結構，可以被發現，並加以改變。

當交易人在交易過程中，會感受到生理上的緊張與心理上的壓力，你就不是「順勢而為」。一旦瞭解何謂市場的根本結構，並與市場的行為融合為一體，你會「像蝴蝶般的飛舞，像蜜蜂般的採密」。

很有意思，「順勢而為」在本書的解釋，已經不只是「跟隨走勢」而已，事實上，本書甚至還教你如何「買高賣低」，這是「逆勢」的操作，因為「順勢」不可能買高賣低。但本書已把「順勢而為」昇華為更高的層次，係指交易者當能認知市場的根本結構後，再來就是學習與修練如何與市場融合為一體，我並不是為了改變自我而改變；我是因為完全瞭解自我而改變。

同時，本身也採用與軟體開發一模一樣的哲理：漸增與漸進(Incremental and Iteration,I&I)，將交易者界定為五個層級，在每一個層級中，所要達成的目標與運用的工具，第二版反而沒有講到細節，而必須參考第一版的詳細內容。從初學者循序漸進而成為交易專家，不同的層次，傳不同層次的法，但本質仍是一樣的，從前三個階層之間的 "量變"，再提升至後兩個階層的 "質變"。

作者總共出版了一系列的三本書籍，第二本書名是「嶄新交易層次(New Trading Dimensions)」，不過國內出版社並沒有代理翻譯，從Amazon 網站所看到該書的概要與目錄，應該是介紹了許多當時(1998)該作者的團隊所創見的一些混沌指標，同時也衍生至第三本書的應用，例如"萬能的鱷魚"、"碎形"、AO(Awesome Oscillator)動能等。

本書因為主要擺在探討本質的根本道理與心理層面，所以若一般交易者只是把它看成是另一種 "方法論(Methodology)"，抱著只想學 "新"的技術指標，卻無法從內心認同的話，這本書應該幫助就不會太大。但若能接受抽象性的混沌理論，認同市場如同大自然，看似無序，卻又能釐出更高一層的次序，那麼，我建議第一與第二版一定要同時買來看，最好也能從 Amazon購買第二本(我已經預訂第二本了)。從沒想到，在交易市場中，作者能竟然引進混沌理論(在數學中的應用就是微積分)並應用在實際的交易而能取得極大的成就(當然就是獲利囉)，其內蘊含著太多的智慧，絕對有待於交易者來發掘並得而內化，最終不僅是取得實質的金錢報酬而已，而更能讓心靈獲得最大的滿足。

New Trading Dimensions :
How to Profit from Chaos in Stocks Bonds and Commodities
Bill Williams

中文版：　
证券交易新空间——面向21世纪的混沌获利方法


作者：比尔·威廉姆
译者：王宁
出版：地震出版社
版次：2004年1月第一版
页码：254
定价：45.00元

金融市场的非线性：混沌与分形

复杂性科学与股市系统

股票市场--一个复杂的动力学系统

非线性动力学分析在股票市场中应用

混沌理论与股票投资

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支持向量机用于评级

[此贴子已经被作者于2008-7-11 10:54:59编辑过]