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2011-09-19
进行对冲投资,
规定:
(1)忽略其他一切无关因素的影响(例如货币种类、投资组合、市场环境、气候、趋势、政治等)
(2)每次对冲,同时对甲、乙两个选定的方案进行高风险投资
(3)初始可用总资金额为5000个单位
(4)所有方案投资起始额是10个单位
(5)甲方案或者乙方案,运作成功时,有50%的概率获得95%的收益,或者50%的概率获得100%的收益,反之,运作失败时投入资金全部亏损
(6)在整个对冲投资过程开始,或者任意一次运作成功之后,甲方案,第一次进行投资时的失败概率是50%,其后投资失败的概率依次减半,直至第九次投资时失败概率为0.1953125%
(7)每次投资,甲方案成功则乙方案必定失败,乙方案成功则甲方案必定失败,存在连续多次(甚至是九次)成功或失败的情况,不存在两个方案同时成功或同时失败的情况


求解:如何在九次投资的范围内,合理配比甲、乙两个方案的投入资金,实现在整个对冲投资过程中保本?

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2011-9-19 13:23:21
投资中的数学,用到加减乘除就够了
如果用到高等数学......肯定是算错了
——巴菲特
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2011-9-19 13:28:45
一位经济学家去华盛顿的自然历史博物馆参观。当站在恐龙化石面前时,他对身边的游客说:“这只恐龙的岁数足足有20亿年令10个月。”游客惊讶且恭敬地问道:“您从哪里得到如此准确的信息?”经济学家不无自豪地回答说:“10个月前我来此参观过。那时讲解员告诉我这只恐龙已经20亿岁了。”
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2011-9-20 09:39:48
看着真唬人,其实就是一个二叉树问题
甲方案成功向上走,乙方案成功向下走
概率一半一半,仅此而已!
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2011-9-20 11:24:15
zxun 发表于 2011-9-20 09:39
看着真唬人,其实就是一个二叉树问题
甲方案成功向上走,乙方案成功向下走
概率一半一半,仅此而已!
二叉树我知道点,那资金配比呢?
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2011-9-20 13:29:29
资金配比就和二叉树期权的对冲一样哦!
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