沪深300上证50中证100等股指期权年度月度每周交易表2013-202407期权品种基本信息表


数据来源：基于沪深北证券交易所的数据
数据范围：基于沪深北证证券交易所数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数据
主要指标：

其中：

VarietyID [品种ID] - 股指期权品种ID‘1006’+3位自增长序列。如：1006001、1006002、………
TradingType [交易品种] - 股指期权
DeclareDate [公告日期] - 以yyyy-mm-dd表示，公告的发布日期
ChangeDate [变动实施日期] - 以yyyy-mm-dd表示，公告中规定的变动实施日期。例如公告中如下表述：该变动从1311合约开始实施。则变动实施日期为1311公告的首日上市日期。
ExchangeCode [交易所代码] - CFFEX为中金所
DeclareType [公告类型] - 0-新增；1-变动
UnderlyingSecurityID [标的证券ID] -
OptionType [期权类型] - 欧式
QuoteUnit [报价单位] - 点
MinChangeUnit [最小变动价位] - 沪深300指数--0.1点,上证50指数—0.2点
FluctuationLimit [每日价格最大波动限制] -
ContractMonth [合约月份] - 指的是合约到期月份为当月、下月及最近的两个季月（下季月与隔季月）
TradingTime [交易时间] - 为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13：00至15:00。其中，9:15至9:25为开盘集合竞价时间，且在9:22至9:25之间的三分钟内随机结束，其余时段为连续竞价时间。
LastTradingTime [最后交易日时间规则] - 行权时间为9：15－9：25、9：30-11：30、13：00－15：30。
LastTradingDateRule [最后交易日规则] - 合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。
ExpireDateRule [到期日规则] - 合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。
ExerciseDate [行权日规则] - 合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。
DeliveryDateRule [交割方式] - 现金交割
MinOrderVolume [限价指令每次最小下单数量] - 1手
MaxOrderVolume [限价指令每次最大下单数量] - 100手
StrikePriceIntervalRule [行权价格间距规则] -
TradingUnit [交易单位] - 沪深300股指期权合约的交易单位为手，期权交易应当以交易单位的整数倍进行
UnilateralPosLmt [单边持仓限额] - 持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量
ContractMultiple [合约乘数] - 沪深300--每点100元人民币,上证50指数--每点300元
MarginAdjustCoefficient [保证金调整系数(%)] -
MinCoefficient [最低保障系数] -
DataType [数据类型] - 数据类型：1=正式数据；2=仿真数据



（每个均是160-170MB数据的网盘链接）
SecurityID [证券ID] - ‘210’+9位自增长序列。如：210000000001、210000000002、………
TradingWeek [交易周份] - YYYY-MM
TradingDate [交易日期] - 以yyyy-mm-dd表示
Symbol [交易代码] - 沪深300期权合约交易代码为IO，上证50期权合约交易代码为HO，合约代码为IO/HOYYMM-C/P-XXXX，其中YYMM为合约月份，C为看涨期权，P为看跌期权，XXXX为行权价格（单位：点）
ExchangeCode [交易所代码] - CFFEX为中金所
Filling [填充标识] - 0=正常交易日，填充，1=周一至周五的非节假日填充，2=周一至周五的节假日填充。
OpenDate [周开盘日期] - 每周第一个有交易记录(成交量>0)的日期
CloseDate [周收盘日期] - 截止当天本周最后一个交易日的日期
HighDate [周最高价日] - 截止当天本周最高价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowDate [周最低价日] - 截止当天本周最低价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
HighCloseDate [周最高收盘价日] - 截止当天本周最高收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowCloseDate [周最低收盘价日] - 截止当天本周最低收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
HighSettleDate [周最高结算价日] - 截止当天本周最高结算价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowSettleDate [周最低结算价日] - 截止当天本周最低结算价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
OpenPrice [周开盘价] - 每周第一个交易日的开盘价
HighPrice [周最高价] - 截止当天周交易日期内日最高价
LowPrice [周最低价] - 截止当天周交易日期内日最低价
ClosePrice [周收盘价] - 截止当天本周最后一个交易日的收盘价
SettlePrice [周结算价] - 截止当天每周最后一个交易日的结算价
PreSettlePrice [上周结算价] - 上周最后一个交易日的结算价
Change1 [累计涨跌1] - 累计涨跌1＝截止当天本周最后一日收盘价－上周最后一日结算价
Change2 [累计涨跌2] - 累计涨跌2＝截止当天本周最后一日结算价－上周最后一日结算价
Position [周持仓量] - 截止当天本周最后一个交易日的收盘持仓量
HighPosition [周最高持仓量] - 截止当天每周持仓量最高的那一个
LowPosition [周最低持仓量] - 截止当天每周持仓量最低的那一个
PositionChange [周持仓量变化] - 本周持仓量-上周持仓量
Volume [周总成交量] - 截止当天本周所有交易日的成交量相加
HighVolume [周最高成交量] - 截止当天每周成交量最高的那一个
LowVolume [周最低成交量] - 截止当天每周成交量最低的那一个
Amount [周总成交额] - 截至当天本周所有交易日的成交额相加
HighAmount [周最高成交金额] - 截止当天每周成交额最高的那一个
LowAmount [周最低成交金额] - 截止当天每周成交额最低的那一个
TradingDays [周累计交易天数] - 周开盘日期与交易日期期间内有交易记录(成交量>0)的天数
AvgPrice [周成交均价] - 周总成交额/周总成交量
ChangeRatio [涨跌幅] - (本周当天的收盘价-上周结算价)/上周结算价
ClosePriceChangeRatio [涨跌幅(收盘价)] - (本周当天的收盘价-上周的周收盘价)/上周的周收盘价
SettlePriceChangeRatio [涨跌幅(结算价)] - (本周当天的周结算价-上周的结算价)/上周结算价
Amplitude [周振幅] - 周最高价减去周最低价的绝对值再除以上周结算价
AvgVolume [周日均成交量] - 周总成交量/本周截止至当天的交易天数
AvgAmount [周日均成交额] - 周总成交额/本周截止至当天的交易天数
AvgPosition [周日均持仓量] - 周总持仓量/本周截止至当天的交易天数
HighClosePrice [周最高收盘价] - 截止当天本周最高的收盘价
LowClosePrice [周最低收盘价] - 截止当天本周最低的收盘价
HighSettlePrice [周最高结算价] - 截止当天本周最高的结算价
LowSettlePrice [周最低结算价] - 截止当天本周最低的结算价
DataType [数据类型] - 数据类型：1=正式数据；2=仿真数据