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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2024-08-03
高频交易最极端的有两种
1、盘口炒单。
2、秒级行情构建起来的最小时间架构下的波段。

第一个,是透过盘口观察博弈双方的力道,选择站队,选对就漂一段,力道改变或者感觉到了止盈退出。选错就最快速度撤退。
因此这种手法,要求,速度和精度。
速度,一个是设备上的,一个是眼、大脑、手的。
难度可能而知。

第二个,是透过极端k线(包含时间段、macd等背离背驰等指标)观察博弈双方的力道。
选择站队,选对就漂一段,力道改变或者感觉到了止盈退出。
选错就在最不易打到的位置损掉。


相应的中低频其实和第二种高频的模式、模型、架构是一样的,就是基本k线由5s转换到1m,5m,30m,1h,4h,1d等而已。
因此,第二种高频是一个通用解法,这也是其好处之一,可以大量的刻意练习,容易快速走向稳定和成熟。

第二个好处,在于高频的样本足够大,其概率优势才能充分发挥。(关于这点也是众生大脑难于理解和固化的一点)
由此,站在理论的角度,孰优孰劣高下立判。

最后看看低频的问题:
1、低频交易,很长时间才走完一段行情,训练的次数极少,系统必然不成熟稳定。
2、交易次数少,代表样本少,那你具有的概率优势发挥不出。
第三,低频交易,或者大时间架构,就是说颗粒度大,纠错的绝对值增大,这个对于交易者的心理压力可能是扛不住。

综上所述,高频的胜算大于低频。

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