因数据量大需要重复相同的计算，请教如何编程

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收藏 2011-09-21

类似之前提过的问题，现有6个投资组合（portfolio）共十年daily的收益, 例子如下：
date                portfolio       收益
19910101             0          0.001
19910101             1          0.123
19910101             2          -0.024
19910101             3          0.0013
19910101             4          0.144
19910101             5          -0.003
19910101             6          0.094

19910102             0          0.0038
19910102             1          0.008
19910102             2          0.007
19910102             3          0.006
19910102             4          -0.007
19910102             5          -0.005
19910102             6          0.002

19910103             0          0.002
19910103             1          0.0435
19910103             2          0.0054
19910103             3          0.0535
19910103             4          0.0432
19910103             5          0.0236
19910103             6          0.0877
                        .
                        .

20011231             0          0.008
20011231             1          0.007
20011231             2          0.006
20011231             3          -0.007
20011231             4          -0.005
20011231             5          0.003
20011231             6          0.001
现想做如下运算：对于十年中的每一天，分别计算portfolio1+portfolio2收益的平均值以及portfolio5+portfolio6的收益平均值，然后再用portfolio5,6的平均值减去portfolio1,2的平均值。
拿20011231这天做例子：计算 [（0.003+0.001）/2] - [(0.007+0.006)/2]
十年每一天同样的计算，不知应该如何编写程序，请教高手指点，谢谢！！

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blue_wind777

2011-9-21 05:01:28

在stata下（其他软件应该差不多吧）

建立8个变量
1.第一个变量是date
2.后七个分别是 K0 至 K6 分别代表当portfolio==0时的收益当portfolio==1时的收益 ...当portfolio==6时的收益.

生成一个新变量 Result=[(K6+K7)/2 - (K1+K2)/2)]

新变量result就是你需要的结果

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sherrysmile

2011-9-21 05:52:46

blue_wind777 发表于 2011-9-21 05:01
在stata下（其他软件应该差不多吧）

建立8个变量

stata不是很熟悉希望还是能用sas来完成

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blue_wind777

2011-9-21 06:33:19

sherrysmile 发表于 2011-9-21 05:52
stata不是很熟悉希望还是能用sas来完成

sas我不熟但是我觉得原理应该差不多吧？

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seekts

2011-9-21 08:34:56

使用函数来实现这个功能，然后不断使用这个函数，知道所有数据处理完成
比如用matlab的做法就是：

function dayAvgRet=dayAvg（dayData）
% matlab中每行第一个百分号表示这一行是注释语句
% 输出变量 dayAvgRet 就是楼主想要的结果
% dayData为输入变量，格式为每一天数据，正如楼主所给的那些数据格式，如20011231这天的格式是：
% 20011231             0          0.008
% 20011231             1          0.007
% 20011231             2          0.006
% 20011231             3          -0.007
% 20011231             4          -0.005
% 20011231             5          0.003
% 20011231             6          0.001

% 然后假设从dayData中取出1、2、5、6收益（率）数据分别存到p1、p2、p5、p6这四个变量中。dayData不同的数据格式取的方式不一样，所以就没写具体方式
dayAvgRet= ((p5+p6)/2) - ((p1+p2)/2);
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

这样函数就编完了，之后吧不断重复调用这个函数就可以了，每次输入一天的数据，然后将得到的输出dayAvgRet保存在一列向量中就可以了

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randywang198110

2011-9-21 08:44:53

proc sql;
select date,avg(case when portfolio in(1,2) then 收益 end)-avg(case when portfolio in(5,6) then 收益 end) return1 from dataa where portfolio in (1,2,5,6) group by date;
run;

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zanshenshi

2011-9-21 09:05:27

向大家学习

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sherrysmile

2011-9-21 14:06:01

randywang198110 发表于 2011-9-21 08:44
proc sql;
select date,avg(case when portfolio in(1,2) then 收益 end)-avg(case when portfolio in(5,6 ...

我刚才试运行了一下 sas log提示以下错误：
18 proc sql;
19 select date,avg(case when port in(1,2) then return end)-avg(case when port in(5,6) then return
19 ! end)return1 from tt where port in (1,2,5,6) group by date;
      -------
      22
ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: !, !!, &, *, **, +, ',', -, /, <, <=,
            <>, =, >, >=, ?, AND, AS, CONTAINS, EQ, EQT, GE, GET, GT, GTT, LE, LET, LIKE, LT,
            LTT, NE, NET, OR, ^=, |, ||, ~=.

20 run;

不知哪个地方是不是缺少了什么符号？是不是“return1 from...前面需要什么符号呢？
另外想请问下您写代码中的 “return1 form dataa” dataa是指的input进去data的名字么？还是新生成的data的名字？本人刚学sas不久，对这些不是非常清楚还请多多指教哈！many thanks！

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sherrysmile

2011-9-21 14:09:57

seekts 发表于 2011-9-21 08:34
使用函数来实现这个功能，然后不断使用这个函数，知道所有数据处理完成
比如用matlab的做法就是：

谢谢seekts分享的办法不过由于我的数据量太大，一共有几千天的数据如果手动每次输入一天的话很费时间，如果能用sas宏变量或者sql去运行的话会方便很多

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seekts

2011-9-21 15:07:07

sherrysmile 发表于 2011-9-21 14:09
谢谢seekts分享的办法不过由于我的数据量太大，一共有几千天的数据如果手动每次输入一天的话很费时间， ...

原始数据是什么格式的，一般要先将原始数据处理好，接下来再开始编程处理。

对于这种规整的数据结构，也是可以用程序处理完成的，不需要手工输入

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jingju11

2011-9-21 21:10:33

sherrysmile 发表于 2011-9-21 14:06
我刚才试运行了一下 sas log提示以下错误：
18 proc sql;
19 select date,avg(case when port in(1 ...

add something like:
AS return1
jingju

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可~乐

2011-9-21 21:28:25

估计转置之后，计算起来也挺方便的...

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sherrysmile

2011-9-22 01:28:24

jingju11 发表于 2011-9-21 21:10
add something like:
AS return1
jingju

非常感谢加了之后运行成功了：）

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randywang198110

2011-9-22 08:13:25

将收益那一列的中文名改成英文名，dataa 就是你输input进去data的名字

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