求个r的可信区间，看是否有重合情况，或者进行（Fisher z-transformation），将两个相关系数(即r1和r2)分别转化成z-值(即z1和z2)（其中r是相关系数，ln是自然对数）：
（公式二）zf=1/2*ln((1+r)/(1-r))
然后求出 zf1 和 zf2的差（Δz），再除以z1 和 z2的联合标准误差（见公式三的分母，其中n是样本量）
z=(zf1-zf2)/sqrt(1/(n1-3)+1/(n2-3))
其结果也是一个z-值（即服从正态分布，因此可以根据其与正态分布的临界点来判断是否显著）：

楼主厉害！请问能不能直接用回归系数除以联合标准差

我觉得理论上不可以