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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
4300 1
2006-11-12
请教各位:用stata估计联立方程组,如果其中一个解释变量,比如说,价格P, 在供给方程中它是外生的,在需求方程中它却是内生的(通过Hausman test得出的结果),这种情况应该怎么估计?请大家指点!
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2006-11-24 23:22:00

版上的人都在忙着下载东西呢,希望这个版不要搞成资源交流版,像以前中科院CTEX那样就可惜了。

我建议使用instrumental variable。以你的例子,在供给方程中,天气可以作为instrumental varialbe 来识别需求方程。因为天气与需求方程的disturbance uncorrelated, 但是与供给方程correlated.

如果手头有Wood的教科书,看看instrumental variable and simulataneous equations 那两章。

在Stata中,ivreg和Baum他们写的ivreg2以及GMM估计法都可以用。

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