这个问题简单啊，站内信，我跟你说。

楼主：收益率的解释不大会...比如连续买进和卖出的情况...怎么求收益率，也就是说，怎么算交易一次...从而算一次收益率

批量读取TXT文件，可以使用 unamed pipe 来获取变量名（见代码），然后使用 infile 语句的 filevar= 选项来读取并合并txt文件；或者用宏循环来实现文件的批量读取。

我是通过求5日均线和10日均线：
proc import
  datafile='H:\DayData\SH600000.TXT'
  out=sasuser.sh60000
  dbms=csv
  replace;
  datarow=3;
  label var1='date' var2='open' var3='high' var4='low' var5='close' var6='volume' var7='turnover';
run;

/*计算移动平均的宏*/
%macro ma(x); /*计算x天的移动平均线，例如x=5，就是计算5天的移动平均线*/
ma&x=0;        /*初始变量ma5=0*/
array l&x.ags(&x); /*申明一个数组，数组名字为l5ags*/
l&x.ags(1)=var5;
ma&x=ma&x+l&x.ags(1);
do i&x=2 to &x;
l&x.ags(i&x)=lag(l&x.ags(i&x-1));
ma&x=ma&x+l&x.ags(i&x);
end;
ma&x=ma&x/&x;
drop i&x l&x.ags1-l&x.ags&x; /*将不必要的变量舍去*/
%mend;

data sh6_2;
set sasuser.sh60000;
%ma(5);
%ma(10);
run;

现在有个问题，就是如何把算法编程成代码，算法思路大概这样：
当5日均线值max5(i)>max10(i)且max5(i+1)<max10(i+1)时，判断为卖出；
当5日均线值max5(i)<max10(i)且max5(i+1)>max10(i+1)时，判断为买入；
i 其实就是时间，但具体怎么转化，遇到问题了，目的就是求出两个if语句各自的 i （时间）的各个取值