关键是看你做一阶自回归模型的目的是什么

分两步给你解释，一、基础步骤；二、直接步骤。
一、自回归模型所解决问题的核心是自相关，如果觉得样本数据之间存在自相关，可以做DW检验（1阶），当然自相关可能是1阶的，也可能是高阶的，如果DW检验并进行处理之后自相关问题仍然存在，即存在自相关，此时存在高阶自相关，此时用LM检验，确定自相关的阶数，然后在最小二乘法里假如AR（2）、AR（3）……，这样，自相关问题基本解决了。
二、如果以后学到ARMA模型了就好处理了，直接看偏自相关图确认滞后阶数，然后在最小二乘法里加入AR（2）、AR（3）……AR（P）即可。
分两步回答，希望对你有所帮助。

学习中

你好，照你这样说，我们的回归命令可以写为“reg y x1 x2 AR（1）”吗？但是我在stata中输入这样的命令提示错误，这是怎么回事？谢谢