计算远期利率求助各位经济帝 - 经管之家

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计算远期利率求助各位经济帝

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收藏 2011-09-26

6个月             4%
12个月          4.5%
18个月          4.75%
24个月          5%                这些为各期限的零息利率，利率每半年计息一次
求第15个月开始的 6个月期的远期利率是多少

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2011-9-26 23:53:35

多种方法，最常见的是线性仿射

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2011-11-15 16:42:30

利用插值法计算出15个月和21个月的即期利率，再利用无套利法计算从15个月起的6个月远期利率。

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