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如果现在开始学计量经济学该怎么学？
sx_lx
7191 15
2011-09-27
目前本人是一名教师，以前专业是农业经济管理，目前想自学“计量经济学”不知如何下手？怎么样会学的更快的点？主要目的是为了撰写论文需要。是通过自学看书还是看视频？能否推荐下学习途径与方法。谢谢了。
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假摔王子
2011-9-27 15:37:19

我的计量入门之路

       半年多来在计量版下载了很多材料，获益颇多。但也发现这个版资料上传下载的多、介绍讨论的少。其实，对像我一样的菜鸟，前辈的学习经验很有指导价值。像科研网上那篇介绍计量书目和学习的讨论帖，曾是我的guide。猫爪在宏微观版开帖专题讨论，羡慕！今不自量力，开贴回顾一下自己略带痛苦的计量自学之路，一求教于大家。往牛人们指点一二。      写在戊子岁末。挣扎了一年半，终于在2008年底小有收获，终于可以安心的做自己想做的事、看自己想看的书。于是，09年元旦给自己放了6天的长假，好好的把伍德里奇的《现代观点》看了一遍。惟其时间序列分析语焉不详，只好转求Hamilton(1994)。电子版，看得累了，来此总结一下，也算给自己一个交代；晒晒心得，以飨后来者。
      背景介绍：本科英语，自学过经济学，没接触过计量。数学开过微积分，文科用的。老师不错，北大数学系硕士（好像是八十年代末的）。学得尚可，老太太给了个99，挺满意。也因此过于自信，仅在当年准备报考CCER时自学过线性代数和概率论，旁听过几次重修课。现在最悔的就是没去听过这两门课了，intuition 总是不好，直接导致第二次考研数四失利。（工作后备考多有不便啊，想当年数三也考得接近130了，阿Q一下！）
数学不好+良好的英语语感=更适合看国外经典的英文原作，是为可参考背景。上篇：接触篇
      教材：古扎拉蒂的一套半（上册和精要版）。最初进方向，看李子奈的计量。（国人写的数学类好像大都是给同行看的――简洁明了、惜墨如金，教材也是如此，讲义就更精炼了，好像非此不足以显示自己的水平。窃以为。）实在看不懂，看网上推荐古的书，找来看看。还行，就是太长。看完他的上册，转求他的精要版。花了一星期，好歹整明白了计量的含义（当时的感觉）。
      收获：当时开数理统计，一学期学完了，各类检验量还是似懂非懂，假设检验的判断尚停留在那一念之间，回归还以为就是函数拟合呢。看完古的精要版，总算知道样本数据只是总体的一个实现值。
      操刀：看完古的书，转向Eviews蹂躏数据。菜单是操作让你有足够的机会随便乱点。对照了易丹辉的书，总算把方程点出来了。又学会了看R2，也知道判读t值和p值了，向师兄请教了下DW。好了，可以糊弄过关了。期间看过一些讲义、课件。大都一扫而过，收获不大。
模仿：接下来就是开始模仿paper里的模型。照葫芦画瓢了，而且专挑新鲜的大葫芦，像状态空间模型、内生门限模型无一幸免。国内C刊好像除了《经济研究》、《季刊》、《世界经济》之类的TOP10或TOP20，对此并不苛求。不过，后来实在忍受不了Eviews稀里糊涂出结果的方式，改用stata。而且数理统计让自己很容易地转向面板数据，网上搜了很多资料，尤其连君的stata笔记和CCER一个学生的入门介绍，很有收益。萧的书确实经典，虽然只看了前3章，却很好的理解面板本质。（此书据说后面很难）
      就这样，跌跌撞撞的闯到了计量大门前。
       注：这一阶段以培养感性认识为主，理论花一星期时间好好看看古的精要版足以，然后就去折磨数据，也是折磨自己。什么时候你受不了这种忐忑不安就该转向敲门砖了。
下篇：入门篇
      教材：伍德里奇《现代观点》和林文夫《计量》。从08年暑假开始向这两本书寻求计量真谛。遗憾的是，每次都越不过前三章。不过，虽然看的不多，却有醍醐灌顶之感。总算知道ceteris paribus，也意识到了内生性问题的严重。
     元旦在家总算安安心心的把伍的书看完了，经典！其风采和地位正如范里安的《现代观点》一样！配合着林文夫的书总算把截面数据的经典计量从假定到应用，以及模型设定、检验种种整得大致清楚了。（懒，所以没作数据练习，打算回头巩固的时候一并作了。）
    伍的书唯一的缺憾就是时间序列数据部分直接从随机过程切入，看得我不明所以。反倒是面板部分因接触较多，仅是从知其然到知其所以然。
    节后只好找了一堆随机过程的书来看。但没有Ross那边最经典的，也就只看了看Karlin和Taylor的中文版。译文太差，耐着性子看完了基础介绍，知道了什么是协方差平稳以及各种随机过程就放下了。（也庆幸没因此沉迷于此，厚厚的一本书呢，概率自学又一点intuition都没有）
网上讲Hamilton的书很难，一开始就没打算看她。94版的，而且原版只有电子版的、译文版还拿不到。那就看Enders的《应用计量――时间序列分析》，挺简明条理的，但不太适合自己（译得没有神）。一个滞后算子害得我查对了两天的教材、手册才弄明白。查阅的时候又找到了H的书，发现居然是他的书讲得最清楚、透彻，和我这样的一窍不通的菜鸟的胃口。这几天看痴了，早晨7点赶到机房只为了多看几页。才发现，原来7点前是看不到太阳的：被动变主动，读书也是一种享受！      PS：暑假看了蒋中一的两本书，获益颇多。夯实了一下数学基础，在尝试着向计量大门迈进的时候不至于障碍重重。刚才看时间序列方程的根的极形式和单位圆，又卡住了（唉，当年的文科数学啊）。花了半小时，有了点intuition了。蒋的《数理经济学基本方法》把每个问题都讲的很透彻，难得是你疑惑的地方他都想到了，娓娓道来，浅入深出！尤为难得是译文确实不错，不愧是光华的博士生（译者当年）。   
后记：伍氏的书确实值得读，但惟其细致，反不易把握主旨。而其中大量的实例，可以触类旁通，适合对计量有一大堆困惑、又心有不甘者。H的书没有传说中的那么难，虽然只看到ARMA，但已足以弥补原来用Eviews时的理论缺憾了。看论坛上好多发帖问误差修正、协整问题的，如果能好好静下心来看看时间序列的一定理论基础是颇有裨益的。至少现在对计量的理解已不再是雕虫小技，而真的当作方法论来看待，地位也从末上升到了本。


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kenaxiaoz
2011-9-27 15:45:15
好贴呀，好贴。感谢中！！！！！！
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假摔王子
2011-9-27 15:45:37
如果单纯的做论文，看别人论文怎么做。直接用高铁梅的书学软件。


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zhpxlm
2011-9-27 15:48:06
还是先找一本基础“计量经济学”看看，前提是你有一定的统计学基础，然后逐步提升，建议看看格林的那本书。学习计量经济学是一个长期的过程，至于写论文要用到，你可以走捷径啊，也就是模仿好的外文论文，但是我们导师说这只是做小学问。你自己把握吧，祝好运！
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过江千尺浪
2011-9-27 15:56:02
学习一下，~~~~~~~
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