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请先确认你的文件存放在何处。
从网盘下载的资料中，有一个文件夹是 Net_course，请将其放置于 Stata 安装目录下的 personal 文件夹中 （如果没有 personal 文件夹，可以自建一个），每一讲中使用的数据文件都存放在 Net_course 文件夹下。
例如，第一讲的数据存放在 D:\stata9\ado\personal\Net_course\B1_OLS
在练习之前，请先执行如下命令，以便进入该路径：
cd D:\stata9\ado\personal\Net_course\B1_OLS

谢谢连老师，已解决。另外，咨询一下，就是您在视频举的非系统自带的示例，stata11做练习时好像没有？对您用的那些示例比较感兴趣，比如上市公司的资本结构数据等等。

我提供的那些数据都放在了 Net_course 文件夹中，每个专题对应一个子文件夹，你只需要上面的设定方法设定即可使用这些数据。

但是我把高级视频的Net_course 复制进去后，use xtcs.dta, clear还是显示
file xtcs.dta not found。有时候想按照您讲的练习一下，就是没有这样的数据，不知如何能找到像xtcs.dta
这样的练习数据？