我现有几千个自变量(股票return)需要做线性回归,sample数据如下:
date | ticker | return | smb | hml | bms |
19930104 | AC | 0.0298 | -0.003 | 0.0023 | -0.003 |
19930105 | AC | 0.0334 | 0.0037 | 0.0026 | 0.0037 |
19930106 | AC | 0.0432 | 0.0041 | 0.0025 | 0.0041 |
19930107 | AC | 0.0256 | 0.0066 | 0.0017 | 0.0066 |
19930108 | AC | 0.0355 | 0.0002 | -0.0019 | 0.0002 |
19930104 | BDF | 0.0435 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0025 |
19930105 | BDF | 0.0298 | 0.0016 | 0.009 | 0.0017 |
19930106 | BDF | 0.0334 | -0.0005 | 0.003 | -0.0019 |
19930107 | BDF | 0.0432 | 0.0025 | 0.0003 | 0.003 |
19930108 | BDF | 0.0256 | 0.0062 | 0.0027 | 0.0018 |
我用 proc reg data = tt;
by ticker;
model return = smb hml bms;
run;
语句得出output后,需要做一个汇总的数据表格,表格内包含每个自变量的coefficient值以及相对应的P-值,intercept值。如果手动从output里复制粘贴每个自变量的回归结果到excel或者word很费时也很麻烦,有没有什么好的办法可以直接生成汇总表格?
或者是不是除了用 proc reg data = " "语句外,用宏循环可以更好解决这个问题?
(用宏得到的结果能否自动列一个汇总表格而不需要先在output窗口中显示再复制粘贴?)
请各位大侠多多指教,十分感谢!!!