Linear Regression
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Documentation Version: February 5, 2002
Part Number: 000035
Contents
1 Installation 1
1.1 UNIX : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1
1.1.1 Download : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1
1.1.2 Floppy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1
1.1.3 Solaris 2.x Volume Management : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2
1.2 Windows/NT/2000 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3
1.2.1 Download : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3
1.2.2 Floppy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3
1.3 Di erences Between the UNIX and Windows/NT/2000 Versions : : : : : 3
2 Linear Regression 5
2.0.1 README Files : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6
2.0.2 Version Number : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6
2.1 Getting Started Right Away : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6
2.2 Data Transformation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7
2.3 GAUSS Data Sets : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8
2.3.1 The Upper/Lower Case Convention for Distinguishing Character
and Numeric Data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8
2.3.2 Creating a Data Set : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9
2.4 Compiling the Applications Procedures : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 11
2.5 Troubleshooting : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 11
2.6 Error Codes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 12
2.6.1 Testing for Error Codes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 12
2.6.2 List of Error Codes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13
2.7 Using the On-Line Help System : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 14
3 Topics in Linear Regression 15
3.1 Tests for Heteroskedasticity : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 15
3.1.1 The Breusch-Pagan Test : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 16
3.1.2 The Goldfeld-Quandt Test : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18
3.2 Test of Structural Change : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 20
3.3 Estimating a Translog Cost Function Using Ordinary Least Squares : : : 23
3.4 Estimating a System of Cost Share Equations Using Seemingly Unrelated
Regression : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 29
3.5 Estimating Klein's Model I Using Three-Stage Least Squares : : : : : : : 38
4 Linear Regression Reference 43
L2SLS : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 44
L3SLS : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 49
LREG : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 55
LRERROR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 64
LRFETCH : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 66
LRSET : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 68
LRTEST : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 69
LSUR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 73
RMATRIX : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 80
SRMATRIX : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 82
Bibliography 85
Index 87