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论坛 金融投资论坛 六区 保险精算与风险管理 CAA、SOA精算师等考证版
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2011-10-05
题目如下:
某保险公司用符合泊松过程来近似其盈余过程,已知泊松参数为3.5,理赔额变量的密度函数为f(x)=27/2*x^2*exp(-3x),x>0,单位:百万元,如果保险公司不投入任何初始资本,其破产概率是80%,如果公司希望50年之内不发生破产,那么至少应该投入多少初始资本?

我只求出安全系数θ,理赔额密度函数为Gamma分布,发生理赔时刻间隔可以表达为指数分布
请教一下各位版友,能否提供一下进一步的思路
谢谢了
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2011-10-5 19:44:33
有答案,你可以找一下咯。。。。。。。。。。。。。。。
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2011-10-6 10:32:31
耿叁 发表于 2011-10-5 19:44
有答案,你可以找一下咯。。。。。。。。。。。。。。。
书后面只有答案,没有过程啊
而且我没有论坛币啊,
能否给个思路啊
谢谢了
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2011-10-6 11:35:36
哎,,我也考这门。。。。。。。。。。。。。。
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2011-10-6 13:45:31
耿叁 发表于 2011-10-6 11:35
哎,,我也考这门。。。。。。。。。。。。。。
一起加油吧
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2011-10-11 10:11:35
哪位大仙可以指点迷津啊???
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