Stage 1
1.An Introduction to the Mathematics of Financial Drivatives, Neftci
2.The mathematics of Finance: Modeling and Hedging,Stampfli & Goodman
3.Paul Wilmott on Quantitative Finance （I）
4.Stochastic Calculus for Finance (I), Shreve
5.The Concepts and Practice of Mathematical Finance, Joshi
6.Financial Calculus, Baxter & Rennie
7.Options, Futures and other Derivatives, Hull
Stage 2
预备.Basic Stochastic Processes, Brezniak & Zastawniak
1. Paul Wilmott on Quantitative Finance （II,III）
2.Stochastic Calculus for Finance (II), Shreve
3.Arbitrage Theory in Continuos Time, Bjork
4.金融衍生品数学模型, 郭宇权
5.Risk-Neutral Valuation, Bingham & Kiesel
6.Stochastic Differential Equations，Oksendal

Stage 3
1.Martingale Methods in Finance
2.Dynamic Asset Pricing Theory
3.Financial Derivatives in Theory and Practice

这是我自己学这门课的计划，目前完成了前两级。感觉前两级各读懂一到两本就算过关了，读第二级以前一定要看一本测度基础上的随机过程书籍，了解一下数学概念和术语。最后一级是博士难度教材，不积累到一定程度读起来是很吃力的，我现在勉强能看懂一点。

灰常感谢，还有个问题：stage1跟2各读懂一本还是全部的看？

如果是比较全面的那几本（看厚度就知道了），看一本也就可以了，其他的可以保留电子版用作备查。

恩，非常感谢

小神一级的人物！！！