探讨：金融数学第十一章P256 22&23题看了cxqing的解法疑惑

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收藏 2011-10-10

22 23 题各种资产都是不同市场状态下得收益率我理解是既然不同市场状态资产应该相互独立吧？但解法要算协方差且能算出结果奇怪了大家绝不觉得这个题目有问题呢？没准我理解错误求大家指正
（Ps这章第10题窃认为cxqing最后两问理解错了没解答对大家觉得呢？）

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2011-10-10 13:21:45

不同市场状态指的是各种状态下对于资产二和三同时投资的概率，把二和三的资产组合看做是一个变量。你CAPM模型再多看看吧，所有资产都可能存在相关性，通过相关资产来减少市场风险才是模型的核心，假如你认为都相互独立的话这一章的题都不用做了。

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2011-10-11 08:09:41

qiqi_2323 发表于 2011-10-10 13:21
不同市场状态指的是各种状态下对于资产二和三同时投资的概率，把二和三的资产组合看做是一个变量。你CAPM模 ...

谢谢您我理解错了理解成各种市场下的金融资产了

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2011-10-13 22:37:00

不同市场状态也是在同一个市场，是同时对市场中各个进行投资。（个人理解）

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