小弟最近在做孙敬水老师主编的计量经济学教材P225的习题（7）时，最后一问是关于用一阶差分法来消除自相关。请问诸位，是不是用一阶差分法估计出来的回归方程不包含截距项？我做了两个，包含截距项的时候和不包含的时候都没消除自相关。
[此贴子已经被作者于2006-11-21 13:20:07编辑过]
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一阶差分回归不包含截距项.
时间序列的自相关本质上是不能消除的,只能减弱.一般情况下用DW检验自相关,但要求不包含滞后因变量,滞后阶数为一阶.
弱弱的问一下,差分前数据是否去势?
不建议DW检验自相关
可以选修正Q统计量
另建议通过添加AR项减弱自相关
wo ren wei ni yong cha fen he guang yi cha fen mei you xiao chu zi xiang guan ,shi yin wei ni de mo xing she ding you wen ti
课本的最后一问是用一阶差分法把模型变为Yt-Yt-1＝b1（Xt-Xt-1）+Vt，再对其进行估计。我用eviews估计的时候，是输入ls y c x。也就是有截距项。估计之后自相关用dw检验没消除，dw值在无法判定区域。听了二楼的之后，输入ls y x。没输截距项，结果出来可决系数居然成负数了。不知道是哪错了？哪位帮下忙
一阶差分是用来消除单位根的。
如果误差项存在自相关，建议用 two step prais-winsten 方法或者用最大拟然法。
zhuhongfei 发表于 2006-11-23 19:48 一阶差分是用来消除单位根的。 如果误差项存在自相关，建议用 two step prais-winsten 方法或者用最大拟然 ...
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