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求助：stata GMM正交矩阵参数向量组如何估计200论坛币
byl0002
3732 13
2011-10-13
di为随机扰动项，zi为工具变量，求和 di*zi=0 (i=1到T) 求向量组问题。有关文献是将其利用GMM正交矩阵，然后根据其最小值估计出数值，有高手请留言，有酬谢！
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张克亮
2011-10-13 22:05:51
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byl0002
2011-10-14 10:58:47
自己顶一下！
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byl0002
2011-10-15 09:20:39
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herbertzhao
2011-10-16 10:11:47
我不是搞宏观的哈，不过我还是试了一下。这个看起来就是个很正常的gmm问题。paper里也就一句话带过了。用三种Z只是account for forecast error罢了。问题关键其实只是把gmm的方程都写对。然后因为这个模型numerically unstable，所以需要提供一下analytical derivatives。这些做到之后剩下的就只是数据问题了。igmm的话似乎不容易converge。但是twostep onestep什么的都是没问题的。
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herbertzhao
2011-10-16 10:15:15
GMM的理论我有点忘了。但是用identity initial weighting matrix应该只是efficiency的问题吧？（correct me if im wrong）这样的话，按照你word文件里的d_1和d_2的表述，应该用这个code就可以了。data就是你自己的data。
复制代码
如果想看到初步的结果可以用twostep
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