求教：用什么命令可以实现分组后对回归系数是否显著差异的检验

lijian1981112

27283

收藏 2011-10-14

因变量：企业绩效	总样本	低年龄组	高年龄组	F检验
自变量：资本结构	0.166***（11.448）	0.115***（5.948）	0.223***（10.085）	0.108***（15.342）

请教一下，对分组的数据分别做回归后，用什么命令检验这两组回归的系数是否存在显著差异？

我看到下文一个例子，如果认为企业家年龄会对资本结构与企业绩效的关系产生影响，因此将年龄分为高、低两组，分别做回归。结果如上表所示，作者先用全部样本数据做回归发现回归系数为0.166 ，然后分组再做回归发现系数分别为0.115 和0.223，最后做了F检验得出两组回归系数的差是 0.108 并在1%的水平上显著。由此得出，不同的年龄会影响资本结构与企业绩效的关系。

想请问一下，如何用stata命令得出这个F检验结果。可以在回归中一起给出么，还是在做完回归后单独运行某个命令

请指点一下，不胜感谢。

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lijian1981112

2011-10-14 17:36:32

查看了一下论坛上对类似问题的提问和解答。
请问解决这一类分组回归系数是否有显著差异，就是邹检验吧？

如果是的话，请肯定我一下，我自己这里有例子可以模仿着解决了。谢谢

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lijian1981112

2011-10-14 17:42:03

但是邹检验适用于时间序列数据。对于横截面数据和面板数据，如果分组的话，是否用一样的方法做邹检验呢

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richardflying

2011-10-14 23:41:34

F检验应该可以实现的

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arlionn

2011-10-15 09:56:31

update ： 2018/3/30 15:08
[连玉君专栏]如何检验分组回归后的组间系数差异？
https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370

*-------old verison-----------------
*-模型间参数之比较

  *-Q1: Testing the equality of coefficients across independent areas
         http://www.stata.com/support/faqs/stat/testing.html#

  *-Q2: How can I compare regression coefficients between 2 groups?
         http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg2.htm

  *-Q3: How can I compare regression coefficients across 3 (or more) groups?
      http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg3.htm

  *-Q4: Comparing Regression Coefficients Across Groups using Suest ***
         http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/code/suest.htm

* e.g.

   use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg3, clear
   regress weight height if age==1
   est store age1
   regress weight height if age==2
   est store age2
   regress weight height if age==3
   est store age3

   suest age1 age2 age3

   test [age1_mean]height=[age2_mean]height

   test [age2_mean]height=[age3_mean]height, accum

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zkfu41

2011-10-15 15:59:51

arlionn 发表于 2011-10-15 09:56
*------------------------
*-模型间参数之比较

谢谢，解决了长期困扰的一个问题。以前的操作方法很笨拙。

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施冠锐

2011-10-15 17:47:49

学习。。。。

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jiangyi731215

2011-10-15 20:21:51

采用连老师的做法，自己按照数据演示了一下，演示结果如下：
test [f1_mean]cashflow=[f2_mean]cashflow

( 1)  [f1_mean]cashflow - [f2_mean]cashflow = 0

         chi2(  1) = 2.22
      Prob > chi2 = 0.1360
p值怎么解释

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lijian1981112

2011-10-16 19:35:58

谢谢连老师的回复，我学习一下

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peyzf

2013-8-6 05:14:57

learning

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jose.liupei

2013-8-6 07:41:56

jiangyi731215 发表于 2011-10-15 20:21
采用连老师的做法，自己按照数据演示了一下，演示结果如下：
test [f1_mean]cashflow=[f2_mean]cashflow
...

就是不显著两组系数没有显著差异

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SarahLee1212

2015-9-2 21:21:42

邹检验

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1029812370

2015-9-10 19:30:30

arlionn 发表于 2011-10-15 09:56
*------------------------
*-模型间参数之比较

连老师我的回归用的是泊松模型，也是想比较分组回归之后一个变量的系数差异，我把各组回归存为f1,f2,f3，用suest步骤进行后发现没有像直接线性回归一样出现f1_mean f2_mean f3_mean，只有f1_y f2_y f3_y ，请问这样的结果是否正确呢，泊松模型可以像普通的线性模型一样进行这个suest操作并用test来比较系数差异吗？