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经管文库(原现金交易版)
股价同步性 - A股上市2012-2023年
楼主
给我一把斧头
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2024-10-15
范围:2012 - 2023 年,共 40,631 条观测值,全部A股上市公司
注意:是CSM*R已经计算好的结果!没有原始数据和计算代码do文件,介意勿拍。
注意:仅剔除交易周数小于30周的观测值和数据缺失的观测值,没有缩尾
发最终结果(Excel和Dta)、参考文献
股价同步性 - A股上市2012-2023年
大小:(85 Bytes)
只需: RMB 24元
马上下载
指标如下:
Syn1:
采用流通市值加权+分市场指数收益率进行计算
Syn2:
采用流通市值加权+综合市场指数收益率进行计算
Syn3:
采用等权平均+分市场指数收益率进行计算
Syn4:
采用总市值平均+分市场指数收益率进行计算
Syn5:
采用等权平均+综合市场指数收益率进行计算
Syn6:
采用总市值平均+综合市场指数收益率进行计算
Synch1:
ln(Syn1/(1-Syn1))
Synch2:
ln(Syn2/(1-Syn2))
由于Syn指标取值位于0-1之间,不便于运用最小二乘法进行线性回归。因此对 Syn1 和 Syn2 进行相关处理,生成 Synch1 和 Synch2
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