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[求助]在Stata中如何对面板数据进行BP检验
mswy
35796 14
2006-11-22

由于在做一个面板数据的分析，首先要确定模型，但是不晓得怎么用BP检验来判断应选取的是混合回归模型还是面板数据模型。请问哪位高手能给出在Stata中的具体程序过程，我将不胜感激！！！！！！！！！！！

另外，可以用F检验来判断固定效应模型和混合效应模型的选取，但是我按照资料上Stata中的具体程序过程操作却不能得到结果，也希望哪位高手能给与指点

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陈彦达
2006-11-23 07:25:00
做的结果给出了检验结果，会看就行了
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qiangli
2006-11-23 07:56:00
不是bp检验吧，是混合与固定效应用f检验、混合与随机效应用lm检验。
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leewinjing
2006-11-23 08:40:00

BP检验的是随机效应与混合面板数据模型的选择问题，Hausman检验的是随机效应与固定效应的选择问题，

因此要检验一个模型是面板模型还是混合模型，只在在stata中先做一下随机效应，然后进行BP的LM检验就可以了。Hausman检验是已经承认适合面板数据模型情况下的检验。

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mswy
2006-11-23 10:44:00

谢谢各位楼上的大虾给与的建议，不过我还有个问题，就是在做F检验时，我使用以下程序，但是总是出现（'R2_u' invalid name）的错误提示，希望哪位高手能给我指点下。

tsset com y

reg i k m

ereturn list

local R2_r=e(r2)

local K=e(df_m)

xtreg i k m,fe

local R2_u=1-e(rss)/e(tss)

local nT=e(N)

local n=e(N_g)

local F1=('R2_u'-'R2_r')/('n'-1)

local F2=(1-'R2_u')/('nT'-'n'-'K')

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蓝色
2006-11-23 12:10:00

那个不是引号 `'，一定要看清楚

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