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11302 4
2011-10-20
请问连老师:
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型?
谢谢!
又,我是STATA菜鸟,请连老师多多指数!
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2011-10-25 15:18:34
. webuse invest2

. xtrc invest market stock

Random-coefficients regression                  Number of obs      =       100
Group variable: company                         Number of groups   =         5

                                                Obs per group: min =        20
                                                               avg =      20.0
                                                               max =        20

                                                Wald chi2(2)       =     17.55
                                                Prob > chi2        =    0.0002

------------------------------------------------------------------------------
      invest |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      market |   .0807646   .0250829     3.22   0.001     .0316031    .1299261
       stock |   .2839885   .0677899     4.19   0.000     .1511229    .4168542
       _cons |  -23.58361   34.55547    -0.68   0.495    -91.31108    44.14386
------------------------------------------------------------------------------
Test of parameter constancy:    chi2(12) =   603.99       Prob > chi2 = 0.0000

最后一行的信息表明系数为常数的原假设被拒绝了。表明需要采用变系数模型。

至于变截距模型,其实就是在 Pooled OLS 基础上增加了 N-1 个虚拟变量,它所研究的问题与 xtrc 存在一定的差异。由于两个模型不是嵌套的(nested in each other),我还真不清楚还如何检验何者更为合适。
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2011-10-30 10:13:57
谢谢连老师的细致解答!
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2013-8-20 14:52:19
arlionn 发表于 2011-10-25 15:18
. webuse invest2

. xtrc invest market stock
请问连老师,stata中面板模型形式的选择是否是先选择系数是否一致,然后再选择固定效应还是随机效应?这个是先做xtrc检验再做hausman检验吗?谢谢
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2013-8-27 09:35:02
我总觉得变系数模型没有太大的用处,只是计量经济学家自娱自乐的一个产物罢了。
实际应用中,直接估计 FE 模型即可。
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