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2011-10-21
即工具变量门限值方法。
有没有既有的程序,还是需要手工处理。

比如说分两步回归:
第一步用内生变量对工具变量及其它变量回归,得到拟合值。
第二步用拟合值进行门限回归。

但这样不能检验IV的有效性。

有没有相关的研究将这两步整合起来,同时可以检验IV的有效性。

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2011-10-24 10:44:00
需要自己编写程序,可以参考:
Kim, M., Y. Shin, V. A. Dang, 2009, Asymmetric Capital Structure Adjustments: New Evidence from Dynamic Panel Threshold Models, SSRN working paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1444488.
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2011-10-24 10:47:21
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