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有关 陈灯塔《应用经济计量学---EViews高级讲义》
痕痕和秋殇
2013-3-7 11:07:46
不能下载，只能在线看，不过有用
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mestelle1990
2013-3-10 02:41:42
学习咯
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spacezone7
2013-3-10 22:15:55
看看  是不是好东西
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tyu6
2013-3-11 10:32:21
学习EVIEW中，下个专业文档学习一下
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feicainiao
2013-3-17 20:52:50
必须顶
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阳光小诗
2013-3-18 00:07:17
正需要呢
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jiangyong2004
2013-3-18 15:49:58
不是完整啊，汗
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张静静
2013-3-21 18:07:08
不错的书，适合心平气和的慢慢看，
从网上买了，寄到国外
就冲着比书还贵的运费，也得认真学了，呵呵
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maxchen
2013-3-22 08:57:14
张静静 发表于 2013-3-21 18:07
不错的书，适合心平气和的慢慢看，
从网上买了，寄到国外
就冲着比书还贵的运费，也得认真学了，呵呵
表示敬佩！
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xzeviews
2013-3-22 18:05:04
大侠，请教一下这个题怎么做，这个题应该说是没有难度，甚至可以说简单极了，对会的朋友来说。

有这样两组数据，x是利率调整，y是股市指数涨跌（有负数），怎样做格兰杰因果关系呢？
关键是这组负数怎样解决呢？

时间

基准

5日

1991

7.56

2.13

1993

9.18

-8.67

1995

10.98

-10.35

1996

9.18

1.73

1996

7.47

1.19

1997

5.67

-4.69

1998

5.22

4.44

1999

2.25

9.84

2002

1.98

2.59

2004

2.25

-1.77

2006

2.25

10.29

2006

2.52

1.55

2007

2.79

1.84

2007

3.06

3.67

2007

3.87

2.69

2008

4.14

11.04

2008

3.6

1.38

2008

2.52

4.62

2010

2.5

-0.17

2010

2.75

-0.91

2011

3

5.31

2011

3.25

1.63



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raiman
2013-3-22 20:21:37
张静静 发表于 2013-3-21 18:07
不错的书，适合心平气和的慢慢看，
从网上买了，寄到国外
就冲着比书还贵的运费，也得认真学了，呵呵
我也表示赞扬！
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raiman
2013-3-22 20:24:27
xzeviews 发表于 2013-3-22 18:05
大侠，请教一下这个题怎么做，这个题应该说是没有难度，甚至可以说简单极了，对会的朋友来说。

有这样两 ...
做格兰杰因果关系跟y序列里有没有负数没任何关系。不知你说“这组负数怎么解决”所指为何？
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xzeviews
2013-3-22 20:53:22
raiman 发表于 2013-3-22 20:24
做格兰杰因果关系跟y序列里有没有负数没任何关系。不知你说“这组负数怎么解决”所指为何？
大侠，是这样的，教程上格兰杰因果验证的步骤是这样的，先对m、y取个对数lnm、lny，全选lnm、lny打开，然后是view——granger .....,但是现在y有负数，取不了lny，没有lny，本汉就不会了；如果不取对数，直接对y、m进行格兰杰验证，答案又不对，本人实在是不会啊！
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raiman
2013-3-22 22:39:58
xzeviews 发表于 2013-3-22 20:53
大侠，是这样的，教程上格兰杰因果验证的步骤是这样的，先对m、y取个对数lnm、lny，全选lnm、lny打开， ...
首先，取对数不是Granger检验所必须的步骤。而象你那组y，因为有负数，取对数肯定不行的。
其次，原始数据没有granger， 取完对数一般也不会有granger.
另外，你为啥y要取股市指数涨跌数，为啥不用收益率？
最后，你要弄这两组数据的granger,其经济含义、背景、理论支撑是啥？影响股指涨跌的因素多了去，岂是区区利率所能预测的？反过来，股市涨跌也不是中国利率调整的主因，更无法用来预测利率调整。
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xzeviews
2013-3-23 07:06:53
raiman 发表于 2013-3-22 22:39
首先，取对数不是Granger检验所必须的步骤。而象你那组y，因为有负数，取对数肯定不行的。
其次，原始数 ...
非常感谢您的答复！
对于您的意见我是赞同的。利率与股市的关系应该说是宏观经济与股市的关系，利率是一个中介。
有一些论文是写利率与股市的关系，各种结论都有，那是作者个人的意见。
我想知道有了负数，格兰杰该怎么做，大侠告诉我呗！
那组数据是一篇论文上的，结果如图，可是我得不出一样的结果啊！

xyx.PNG

大侠帮帮我啊！




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raiman
2013-3-23 09:37:11
xzeviews 发表于 2013-3-23 07:06
非常感谢您的答复！
对于您的意见我是赞同的。利率与股市的关系应该说是宏观经济与股市的关系，利率是一 ...
做格兰杰跟取不取对数没啥关系。
取对数的一个好处是让数据的数量级相差不要太大，减少可能的异方差干扰。
没法取对数，你就用原序列做，就这么简单。结果对不上，可能跟你取的滞后阶数有关，也可能是对方造假了。
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xzeviews
2013-3-23 10:08:07
raiman 发表于 2013-3-23 09:37
做格兰杰跟取不取对数没啥关系。
取对数的一个好处是让数据的数量级相差不要太大，减少可能的异方差干扰 ...
好的，谢谢您，我自己再研究研究。
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hzdgt
2013-3-23 15:34:50
今天狠心买了一套，现在发现这里可以下到数据，真值得
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xzeviews
2013-3-23 21:30:01
raiman 发表于 2013-3-23 09:37
做格兰杰跟取不取对数没啥关系。
取对数的一个好处是让数据的数量级相差不要太大，减少可能的异方差干扰 ...
大侠，找到计算结果差别很大的原因了，是数据录入错误。不过，eviews这个软件真是很有趣的。
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暖暖夕阳
2013-3-24 00:03:52
目前在学VAR，谢谢。。
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raiman
2013-3-27 00:41:15
暖暖夕阳 发表于 2013-3-24 00:03
目前在学VAR，谢谢。。
加油！
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gssdzc
2013-3-31 19:21:01
已经购买了。谢谢
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2013-3-31 22:10:04
gssdzc 发表于 2013-3-31 19:21
已经购买了。谢谢
谢谢！学习的过程中碰到什么问题，可以上陈老师开通的google 讨论组https://groups.google.com/forum/#!forum/ae-cdt提问，或者在本论坛留言。
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gssdzc
2013-3-31 22:18:28
已经上去了，就是没有让陈老师，签个名，我家里有张晓峒老师的签名的书，还有其他人的。哈哈。非常崇拜陈老师，Eviews编程，这是国内第一书！
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zhangyuuy
2013-4-1 22:03:23
出版了吗？
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maxchen
2013-4-2 07:37:20
zhangyuuy 发表于 2013-4-1 22:03
出版了吗？
是的，知道的人还不多，网购地址如下
当当  http://product.dangdang.com/main/product.aspx?product_id=22906332
亚马逊 http://www.amazon.cn/dp/B00A1VZ440
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xzeviews
2013-4-2 18:02:31
问大侠一个问题，就是LR检验自由度的问题，

两组数据，aic是8阶，sc是2阶，要选择最优滞后阶数
var1.PNG

先算2阶
var2-滞后2阶.PNG
再算8阶
var2-滞后8阶.PNG

然后，
LR=-2*(l2-l8)=-2*(-60.74289+5.844158)=109.797464

然后再写个公式，但是公式里要有自由度，
请问这个自由度软件里有没有，如果没有，这个8阶到2阶自由度是多少啊，
得到自由度就可以得到检验的相伴概率值了。
据说这个检验的相伴概率值不用算，软件里有，是真的么？
先谢谢您！




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maxchen
2013-4-3 07:26:28
xzeviews 发表于 2013-4-2 18:02
问大侠一个问题，就是LR检验自由度的问题，

两组数据，aic是8阶，sc是2阶，要选择最优滞后阶数
都会使用VAR模型了，还这样问问题，很让人惊讶
提示，自由度等于限制的数目
书上 p507 页从头读到尾10遍，如果还不知道就不用做了
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xzeviews
2013-4-3 07:30:52
maxchen 发表于 2013-4-3 07:26
都会使用VAR模型了，还这样问问题，很让人惊讶
提示，自由度等于限制的数目
书上 p507 页从头读到尾10遍 ...
本汉是照着教材摸索着做的，但是教材上没说明自由度是怎么得出来的呀！
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raiman
2013-4-3 10:22:33
xzeviews 发表于 2013-4-3 07:30
本汉是照着教材摸索着做的，但是教材上没说明自由度是怎么得出来的呀！
1. 你要的这个自由度是VAR方程个数的平方或者说是VAR变量个数的平方。比如三个变量的VAR，自由度是9.
2. 你所做的LR检验是有问题的。正确的是：LR=2*l(k)-l(k-1))， 其中k是你选择的VAR的最大滞后阶数，l(k)是相应的极大似然估计值，而不是你的AIC的l(8)和sc的l(2)。LR 和AIC、SC都可以用来选取滞后阶数，它们是并列但不同的准则而已。见书505-506页。
3. 要得到任意一个卡方分布统计值的相伴概率，比如你所要的LR值的相伴概率，你可以在命令窗口输入 scalar pv=1-@cchisq( LR, n)， 其中pv就是你要的相伴概率，n是自由度。pv会出现在工作文件里，双击它，可以在状态栏（eviews窗口的最下方）左侧会显示该值。其他分布，比如t分布，f分布也可以用类似的方法得到，@ctdist(x,v), @cfdist(x,v1,v2)，在帮助文档里输入“Statistical Distribution Functions ”进行搜索，即可找到你要的分布。
4.最关键的，你要记住328楼隐含对你说的：使用计量方法前，先要理解和掌握计量模型和检验的理论基础！否则很容易出问题。
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