面板数据检验显示固定效应和随机效应都行怎么办？

maxin102

5439

收藏 2011-10-29

拒绝固定效应是多余的，所以应用固定效应。又未拒绝个体效应与解释变量不相关，即应用随机效应。
但是两种回归结果又不一样，固定效应结果显著且经济意义合理，而随机效应不显著且符号也相反，如此该怎么解释？
谢谢！

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kevinion

2011-10-29 10:42:06

需要hausman检验用哪种效应！

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maxin102

2011-10-29 12:34:57

hausman认为应该用随机效应，但拉格朗日检验认为可用固定效应，怎么办？

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tonton123

2011-11-12 15:50:03

你要根据样本个数来挑个模型股扎拉蒂上有讲这个关系。你也可以都估计一下看看差别

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maxin102

2011-11-12 16:54:05

tonton123 发表于 2011-11-12 15:50
你要根据样本个数来挑个模型股扎拉蒂上有讲这个关系。你也可以都估计一下看看差别

我没那本书，请问怎么根据样本个数挑呢？
我是研究全国各省的面板数据，就选固定效应可以吗？

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tonton123

2011-11-12 19:54:25

maxin102 发表于 2011-11-12 16:54
我没那本书，请问怎么根据样本个数挑呢？
我是研究全国各省的面板数据，就选固定效应可以吗？

一般T较大N较小时候二者差别不大
如果时间跨度T较小二者差异是比较明显的。这时候要看随机效应的基本假设随机项和解释变量不相关能不能满足。如果满足随机效应较好，如果不满足只能用固定效应。
对于全国面板数据就要看应该用固定效应，因为全国各省的样本都抽出来了，随机假设比较牵强。

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