时间序列分析参数估计问题求解！？

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收藏 2011-10-29

大家好，我在做时间序列预测分析时，选用AR（4）模型，在参数估计时，常数项和其中另一项不显著，然后输入NOINT选项，去掉常数项后，另一项还是不显著，请问这应该怎么处理？

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2011-10-29 18:02:36

放着或者丢掉都可以，看你怎么去解释了

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2011-10-29 18:04:51

我在做类似的模型（比你说的复杂些）估计时，当里面的滞后变量较多时，通常只丢掉p值超过0.5的变量，其余保留，解释的时候看需要。

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2011-10-29 18:23:40

chongyanghe 发表于 2011-10-29 18:02
放着或者丢掉都可以，看你怎么去解释了

啊明白啦谢谢！

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2011-10-29 18:24:31

chongyanghe 发表于 2011-10-29 18:04
我在做类似的模型（比你说的复杂些）估计时，当里面的滞后变量较多时，通常只丢掉p值超过0.5的变量，其余保 ...

嗯可尝试保留谢啦！

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