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马尔可夫区制转换动态因子模型（R语言）
广财金融学院
973 4
2024-10-22
本R代码复现的是Chang-Jin Kim (1994) Dynamic Linear Models with Markov-switching, Journal of Econometrics 60-1, pp. 1-22. 对应的Gauss代码。使用Hamilton Filter和Smoother算法进行马尔可夫区制转换动态因子模型的估计，在实际运用中，可以通过先估计出动态因子，再使用本代码进行区制的估计。下载附件后，请将文件后缀改为.R或者将代码复制到R编辑器中。


kim_Hamilton.txt
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123学术小白
2024-11-4 15:09:51
请问做的是魂混频数据还是同频数据啊
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广财金融学院
2024-11-5 07:12:48
123学术小白 发表于 2024-11-4 15:09
请问做的是魂混频数据还是同频数据啊
混频数据11111
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oucahen
2024-11-13 18:40:02
请问可以提取多变量共同因子吗
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oucahen
2024-11-13 21:07:18
你这个不就是MS-AR吗，和MS-DFM有什么关系
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