在网上作了一些搜查，得出以VAR模型进行葛兰杰因果关系的步骤应为:
1.先做单位根检验，检查是否平稳
2.平稳的话，设VAR模型，决定模型的滞后期
3.最后在VAR模型中，表View-Lag structure->Granger Causality，作格兰杰因果检验

这样的做法对吗?

问题:
1.在做单位根检验时，"Test for unit root in" 应该如何选择?
2.单位根检验时，"include in test equation"又该如何选择? 凭什么准则?
3.在选择滞后期时，应在设立VAR后选"Lag Length Criteria"，对吗? 如果五个准则的结果都不一样，该什么办?
4.如果得出的最佳滞后期是5的话，在设VAR模型时，"Lag Intervals for Endogenous" 应该填"1 5"，对吗?
5.如果以AR 根测试稳定的话，是否会受设VAR模型时所选的Lag Intervals所影响?


烦请各位解答!