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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-11-02
         选择相关变量,做协整分析时,如果变量不平稳,在建立var时应建立平稳序列的吧,根据准则确定滞后阶数,那么协整阶数应该和var滞后阶数一样,因为都是建立的一阶差分序列的么,但是发现协整系数和经济理论是相反的,怎么回事?谢谢指点
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2011-11-8 23:25:22
选择相关变量,做协整分析时,如果变量不平稳,在建立var时应建立平稳序列的吧,   
变量不平稳例如为一阶差分  做VAR时是不用先差分再加入模型的。
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