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有关人民币汇率协整问题
楼主
姚云云
1068
1
收藏
2011-11-02
选择相关变量,做协整分析时,如果变量不平稳,在建立var时应建立平稳序列的吧,根据准则确定滞后阶数,那么协整阶数应该和var滞后阶数一样,因为都是建立的一阶差分序列的么,但是发现协整系数和经济理论是相反的,怎么回事?谢谢指点
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全部回复
沙发
wtfhbsjz
2011-11-8 23:25:22
选择相关变量,做协整分析时,如果变量不平稳,在建立var时应建立平稳序列的吧,
变量不平稳例如为一阶差分 做VAR时是不用先差分再加入模型的。
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