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2024-11-02
数据介绍:
  • 年份:2000-2023
  • 围:A股上市公司
  • 三个版本:收益反转指标(未剔除未缩尾)、收益反转指标(已剔除金融STPT未缩尾)、收益反转指标(已剔除金融STPT已缩尾)
  • 文件格式:Dta格式(使用Stata打开)、Xlsx格式(使用Excel打开)
  • 注:提供了剔除所需数据和剔除代码,若无需做该项剔除处理,自行删除相关代码重新运行即可
  • 行业参照证监会2012年行业分类标准,制造业用二级行业分类,其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
  • 代码格式:do文件(Stata 14/15/16/17/18)


文件.png

计算说明



dvol为股票的日成交金额(10亿元为单位)
在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计,得到收益反转指标Gamma,Gamma越小,则股票在年度内的流动性越好。




参考文献

  • ETF、股票流动性与流动性同步性_吴偎立

参考.png




代码:

代码.png




数据量:

数据量.png




描述性统计:

描述性统计.png




结果数据


结果数据.png



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2024-11-2 15:14:42
感谢分享好数据
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2024-11-3 23:26:17
【更新2023】A股上市公司客户优质程度计算2023-2001年Stata代码过程,含剔除版本
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】A股定价效率指标计算2000-2023Stata代码过程、原始、参考、参考结果
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【更新至2023】企业信贷可得性数据2023-2007中介机制变量含Stata代码 参考 结果
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【更新至2023】企业现金流波动控制变量2023-2002年上市公司数据含Stata代码参考
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