评《微观动机与宏观行为》

作者：李天有

列夫·托尔斯泰说：“理想的书籍是智慧的钥匙。”美国著名经济学家、2005年度诺贝尔经济学奖获得者托马斯·C·谢林教授的《微观动机与宏观行为》一书，可以称得上这样一部书籍。托马斯·谢林现年８４岁。他１９５１年获得哈佛大学经济学博士学位。后曾在美国哈佛大学的肯尼迪学院教学长达２０年，担任政治经济学教授，并获得退休名誉教授的称号。之后他还在美国马里兰大学公共政策学院和经济系担任教授，并获得退休名誉教授称号。他教授的课程除包括经济学理论外，还涉及外交、国家安全、核战略以及军控等多方面。 谢林重要的理论著作包括《冲突战略》、《武器与影响》等，其中前者是相关领域中最具有开创性的理论著作之一。他的理论和思想不仅运用在经济学分析中，在外交、军事领域也深有影响。

谢林教授著述的《微观动机与宏观行为》一书是一本通俗易懂的读物。该书讨论的主题是个体动机和个体行为（即微观动机）所带来的总体结果（或宏观行为）之间的相互关系，它不仅探讨个体行为所导致的令人惊奇的宏观结果，也讨论宏观结果中所蕴涵的个体动机或行为，以及是否可能从观察到的宏观行为中推论出隐含的微观动机。作为“当代世界学术名著·经济学系列”丛书之一，该书由中国人民大学出版社最新出版，芝加哥大学经济学博士李天有等翻译，适合所有喜爱思考社会问题的教师、学生和社会大众阅读。

在人类的行为中，我们常常观察到一些特异的集体性行为，如一个民族聚集为一个国家，或聚集在一个国家的局部地区，如世界各国的唐人街，德国人、意大利人、黑人或拉丁人邻里等的存在。更为常见的日常行为包括男生和男生在一起，女生和女生在一起，社会上关于吃、喝、住、行、用等方面的规范，以及关于人们交往的各种风俗习惯、社会地位与等级的形成。

产生这些结果的原因并不相同，甚至是出于完全相反的原因。比如，流行趋势的形成可能是出于从众心理，即为了不使自己看起来和其他人不同。在存在商品短缺时，人们常常看到排队就自动排在后边，而不管销售的是什么商品。在发生金融危机时，人们都去银行挤兑存款，从而造成大量银行破产。有时是因为法不责众，比如大家都违规驾驶或停车时，自己也这样做；或者大家都考试作弊时，自己也作弊。

这类问题中的一个特殊例子被作者称为“抢凳子游戏”。如果一个房间中的凳子数少于要坐凳子的人，那么不管这些人如何行为，最后总有一些人没有凳子可坐。这种在物理学上一般被称为“宇称守恒”现象的问题，有各种不同的表现形式，如扑克游戏、麻将游戏、以及公地问题等。扑克游戏和麻将游戏都是零和游戏，赢家赢的数量和输家输的数量总是相等。在经济学中著名的“公地悲剧”问题说明，一个不能排除其他人使用的公共资源，如公地、公共水源、海洋等，由于其资源总量是有限的，一部分人或全体人的滥用将导致其他人或全体人的使用受到损失。

对这些问题的解释有多种不同的理论，除了上面提到的“抢凳子游戏”外，还包括“自我证实的均衡”，“临界质量”，“次品”，“加速原理”等。自我证实的均衡模型说明，只要人们能够预期一种结果的实现，那么这种结果就会实现。就象原子的质量集聚到一定的质量（即临界质量）后，就会发生核子爆炸，雨水集聚到一定程度就会发生洪水，货币集聚到一定程度也可能会发生金融危机。经济学中著名的次品理论说明，如果一个集合中存在次品和非次品，那么这两类产品会自动形成各自的分隔的市场，如旧车和新车市场的分隔。加速原理说明，在人们的分离和融合的过程中，一开始也许分离的速度较慢，但是这一过程会逐渐自我加快，以实现分离的结果。比如说，如果在一个混合居住的居民区中有白人开始搬离，一开始也许搬离的白人较少，甚至不足以引起人们的注意，但是随着白人在该居民的减少，更多的白人也许决定快速搬离，从而加速该社区的分离速度。

利用以上原理，谢林教授用几章的篇幅分析了各种类型的相关问题，包括人们在衣食住行等行为活动中如何受离散变量如种族、肤色、性别或语言的影响，如何受连续变量如年龄、收入、技艺水平等的影响，以及如何受在将来可能出现的变量如性别选择的影响。

为了解释这些广泛的现象，谢林教授对常见的“囚徒困境”模型进行了扩充，得出了一个称为多人“囚徒困境模型”（MPD）。囚徒困境的重要特征是，如果每个人都按照自己的最优策略选择，最后的结果将是非合作性的占劣均衡，即劣于每个人都选择非最优策略时的合作结果。但是后者并不是一个稳定均衡，而前者的占劣均衡却是一个稳定均衡。所以为了维持囚徒困境博弈中的非稳定均衡，常常需要一定的强制性协议、外部力量的存在，或通过重复博弈以生成有利于合作均衡的形成。

书中的各种举例深入浅出、生动、富于想象，并充满了哲理，它能够启发我们对很多社会问题的广泛思考，特别当每个个人将自己放在集体或社会环境下来考虑的时候。这种考虑对于邻里社区的形成，社会风气的产生和维护，以及众多人与人之间关系的促进具有重要作用。

参商对峙抑或伯仲相依？——诺奖得主谢林对微观动机与宏观行为的非数理博弈解析

作者：赵文荣

2005年10月10日，诺贝尔经济学奖得主浮出水面，以色列经济学家罗伯特·奥曼(Robert J. Aumann)和美国经济学家托马斯·谢林(Thomas C. Schelling)分享今年的1000万瑞典克朗（约合130万美金）奖金。该奖项的揭晓再一次印证了博弈论的巨大威力，这也是对社会经济行为的博弈研究的肯定和最好的支持。

托马斯·谢林1921年生于美国加利福尼亚州的奥克兰，1951年获得哈佛大学经济学博士学位。他曾就职于美国财政部，为杜鲁门政府做过顾问，在哈佛和耶鲁教过多年书，并获得了哈佛大学退休名誉教授的称号。1990年，谢林担任美国马里兰大学公共政策学院和经济系教授，并获得退休名誉教授称号。他是美国国家科学院和医学院的荣誉会员及艺术科学学院会员，并担任过美国经济学协会主席和东方经济学协会主席。他获得过塞德曼政治经济学大奖和国家科学院奖。谢林是西方非主流经济学家的代表人物之一，他的思想主张了超越传统经济学的经济理性假设，突破了经济学理论数学表示的传统方法，开创并发展了“非数理博弈理论”（nonmathematical game theory）。在熟悉谢林的人看来，他获得诺贝尔经济学奖是众望之所归。普林斯顿大学教授阿维纳什·迪克西特(Avinash Dixit)说：“谢林分类整理并解释了战略行动的奏效原理，他早就该获得这个奖项了，我期待这一天已经将近20年了。”谢林到底做了什么让全世界无数的眼球迅速把他变成焦点？这一切还要从一个感人的真实故事开始。

或许许多接触经济学或数学知识较少的年轻人没有听说过一个可敬可怜可羡可叹的天才人物——约翰·纳什（John Nash），但几乎所有的年轻人都看过一部感人至深的电影——《美丽心灵》（A Beautiful Mind）。这个故事就从这部电影的主人公开始，他是另一位诺贝尔经济学奖得主、普林斯顿大学的“幽灵”——约翰·纳什。1950年，纳什提出了后来被称为“纳什均衡”的概念，从而开始了一个新的经济学研究时代。从此，博弈理论大行于天下，甚至改写了经济学的基础。1951年，纳什成为麻省理工学院的讲师，因为年轻英俊的面孔，他被学生们戏称为“娃娃教授”，这位年轻学者在二十多岁时得到了他想要的一切。但这种上升状态只延续了8年，在此后约30年中，纳什遭遇了一个天才难以承受的思想空白，他在30岁时患上偏执型精神分裂症。但他开辟的原创性理论却在海萨尼（Harsanyi）、泽尔腾(Selten)、克瑞普斯(Kreps)等杰出学者的努力下被发扬光大。这个新理论出生于数学王国，最终却成为经济学的宠儿。即使如此，仍然被认为必须以高深复杂的数学理论为工具才可以在这片领域里继续开疆僻壤。但一位学者非要“反弹琵琶”，抛弃数学工具来研究博弈论，创下一个“荒诞行为的壮举”，他就是托马斯·谢林。在谢林看来，在双方或多方相互影响的情势之下，博弈是不可能通过建立模型来表述，进而加以研究的。因为决策主体的期望和行为无法通过纯粹的逻辑和数学推导而得到。混合动机的博弈的决定因素，与其说是数学的，不如说是经验的，即参与人在选择博弈战略时，不仅有数学上的考虑，也有创造声誉、沿袭传统、建立自信、显示大度等许多非数学因素。基于这样更接近现实的观察，谢林开创了非数学博弈理论这一新的领域。从此，有了以数理模型、经济实验和非数理方法等不同的手段研究博弈论的方向。

实践是检验真理的惟一标准，在众多人表示怀疑的气氛中，谢林取得了一系列成就。传统的主流经济学沿着完全信息理论和严谨数学表达的两条基本途径发展到今天，不可避免地陷入了理论推演的结论严重偏离现实的困境。而非数理博弈理论避开了这一障碍，并且将该理论非常熟练而又令人信服地运用到了政治学、社会学、心理学及国际关系等不同领域之中，从而形成了社会科学的经典理论。谢林因此被看作非数理博弈理论领域的先驱。他的贡献有讨价还价和冲突管理理论、相互依存的选择和行为理论、自我控制理论等。谢林的理论及各方面的应用源于其对理论和实践良好的综合。这一点在其代表作《微观动机与宏观行为》（Micromotives and Macrobehavior，该书中译本由中国人民大学出版社出版，2005）中有着充分的体现。该书研究了丰富的社会现象，所有这些现象都包括了一种行为系统，处在这个系统中的人在不断对自己周围的环境做出反应，试图适应，然而他们并没有意识到，或者不关心他们的行为与其他人的行为一道产生了他们并未预期的后果。谢林教授通过人们耳熟能详的、简单易懂的例子说明了当总体行为不仅仅是个体行为的简单迭加时会出现什么样的情况，社会成员为何对他们的单独行动所产生的集体后果视而不见，以及为何从群体现象中推导个人意愿的尝试是一种投机取巧的行为。但是他并没有停留在这些例子上。“……出于同一兴趣，我还涉足死亡的社会安排、温室气体在大气层集中所致全球气候变化前景等如此迥然不同的领域。……由于始终对人们管理自己的行为这方面的问题有好奇心，20世纪70年代我开始研究种种使人上瘾的行为，到20世纪80年代初，我决定把‘克己’作为我全神贯注研究的一个理论问题，而吸烟作为应用研究的一个问题。”（托马斯·谢林自我点评）谢林将非数理博弈理论广泛地用于研究核决策和军事控制、组织犯罪与敲诈、成瘾行为和自我控制、种族隔离、全球气候变暖、能源政策、环境保护、外援和人类生命的价值等等一系列政治、经济和文化、伦理问题。从本质上说，谢林是在一个比大多数博弈分析更广阔的天地里运用博弈论。《挑战诺贝尔奖的经济学大师们》（王振中、李仁贵主编，中国经济出版社，2001）一书中说：“他（谢林）有这样一种特殊的天赋：对于这样一种社会或经济形势——其中涉及的参与者有着一致或相反的利益，谢林对其本质有着深刻的洞察力，并能用生动而具体的措辞描述这种形势。谢林将他的理论洞见及实践应用阐述于一系列有影响力的文章和专题著作之中。”

谢林取得的成就告诉人们：“即使是像博弈论这样被毫无疑问地认为完全数理化的学科，也可以从非数理化的角度做出斐然成就。在一个课题面前，人们不该固化为一种思维或方法，而墨守成规地排除了金光殊途，甚至是完全相反的思维或道路。”这正如我国传统文化对“参”、“商”的认识留给我们的启示一样：“参商之距，远则远矣，近也近极，是远是近，本乎一念。若道远隔，犹如阴阳之分，水火不容；若道亲近，便是太极守一，物我两忘。……阴阳太初，混沌不分，岂有你我，彼此何争？一容于二，二纳其一，彼此彼此，何必悻悻，不若水乳相融。”数理分析与非数理理论并非参商对峙，而是伯仲西相依。今年奥曼和谢林同一学科两种角度携手获奖恰恰是最好的证明。

有媒体评论说：“不要轻易对经济学进行这样或那样的评论和定义。经济学其实就是一整套分析工具，它的问题来自于现实问题，并植根于现实问题。但经济学又是科学，一定要有它的形式化内容，而这些内容常常不为普通人和经济学爱好者所了解。奥曼和谢林在研究上虽然各有特色，但他们的研究也有个共同特点：在有价值的问题上进行创新，即考虑现有理论中被忽视的因素，并发展新概念和分析工具以分析和解决实际问题。他们的努力使得理性的概念更加广阔，一些以前被认为是非理性的行为由此找到了可以理解的诠释。他们广泛地运用经济学方法解释重要社会现象，成功地在经济学研究与其他社会科学的研究中搭起了桥梁。”

最后有必要引用美国经济学联合会杰出资深会员颂词来评介谢林在思想传播上的贡献：“作为一个教师，他开授的经典课程——《战略与冲突研究》充满了一系列丰富生动的实例说明，该课程激发了一代又一代的经济学学生。他还使其理论被广泛地接受，许多面向大众的行文生动而富于煽动性的文章（指作者）接受了他的理论。”

谢林获得诺奖以及经济学领域的专业人士对他的研究成果的赞许说明：他成功了，他成功地走出了一条自己的研究道路。如同当年萨缪尔森（Paul A.Samuelson）以数理分析夺取传统的规范经济分析的江山一样，谢林在经济学研究日益数理化、模型化的今天，在数理方法开辟出来的经济学王国（博弈论）中建立了自己的根据地（非数理博弈理论），从而有力地回击了视其以非数理手段研究博弈论为“南辕北辙”的讥笑者，向他们证实了成熟的思想和客观的理论本身远远胜过完美的形式和金玉其外的包装，正所谓“尔曹身与名俱灭，不废江河万古流”。尽管每个人的贡献比之于丰富的人类文明总是九牛一毛，但谢林的确以其执着的追求取得了令世人敬仰的成就，从而使非数理博弈理论研究成为同实验经济学、分形学、资产定价理论、数据挖掘技术、公司治理、面板数据分析、社会经济复杂系统、模糊经济学、随机微分经济模型等一样备受瞩目的当代经济管理学热点研究方向。

“见微知著”有章法

作者：孙晖

“见微知著”是一个常用的成语，意思是说看到事物的苗头，就能预知事物未来发展的趋势。明代传世智书《经世奇谋》中说：事物还未显露出来，它的细微迹象却已露出；愚昧无知的人对它熟视无睹，比如烟窗安装不当，将招来火灾，而燕雀却怡然自得，不知大祸将临头。圣贤的人做的很好，看到迹象就知道事物的结果，当彼处昏暗时能在此处躲避；当机遇到来时能自觉加以运用。可以看出，“见微知著”是一个很高的本领，但从“微”中真正看出未来不确定的“著”，不是一件容易的事情。毕竟，“一叶知秋”这么直白的情况不多。

见到了“微”，如何晓得“著”，涉及到洞察力等软性因素，暂且不论。这里先考虑“微”与“著”的关系，即，由“微”如何发展到“著”。这个问题是“见微知著”的基础，可以供理论研究者探讨，也可以供希望在实践中“见微知著”的人们思索。

“微”与“著”的关系，换成经济学术语，就是微观动机与宏观行为的关系。美国著名经济学家托马斯.C.谢林教授的《微观动机与宏观行为》对二者的关系进行了实践经验的分析以及理论的归纳，值得一读。

这本书的主题是关于个体动机、行为（或微观动机）与所带来的总体结果（或宏观行为）之间的相互关系，不仅探讨了个体行为所导致的令人惊奇的宏观结果，也讨论宏观结果中所蕴含的个体动机或行为，以及是否可能从观察到的宏观行为中推论出微观动机——对“微”与“著”的关系进行了一个全面系统的经济学阐释。

本书的写作风格很人性化，不同于一般的学术论文，类似于经济学散文的形式，都是从一些生活中的日常现象（或者我们注意，或者我们不注意）入手，来对微观动机和宏观行为的某方面关系进行分析。第一章是一个谢林教授亲身经历的事情，他应邀去作报告，800名听众紧密地集中在从第13排到接近后墙的座位上，而这并不是主办方的安排。特殊的坐法、有趣的偏好，作者进行了几种推测。比如可能每个人都偏好于挤在最靠后的20多排座位，而把前几排座位空出来；或者每个人都喜欢坐在其他人的后面——不是大厅的后面，而仅仅是别人的后面（可能他们想在会议结束之后快速退场）；或者每个人都想与其他人坐在一起，而最先到达少数人恰好坐在靠后的位子上，后来的人将聚集在他们的周围，直到人群到后墙。需要说明的是，似乎絮絮叨叨的生活琐事，并不是告诉我们如何进行听众席管理，或者如何推断人们的住址选择能力、群体行为，或者停车行为的。作者在这里关注的是，“微”与“著”的关系，即某些社会群体的个人的行为特征与群体特征之间的关系。

对于“微”与“著”关系的理论阐析方面，谢林教授引用了多种理论，“自我证实的均衡”、“临界质量”、“次品”、“加速原理”等。利用这些原理，谢林教授用几章的篇幅分析了“微”与“著”各种类型的相关问题，包括人们在衣食住行等行为活动中如何受离散变量如种族、肤色、性别或语言的影响，如何受连续变量如年龄、收入、技艺水平等的影响，以及如何受将来可能出现的变量如性别选择的影响。

洋洋洒洒，琐琐碎碎，作者终于在最后一章建立了所有“微”与“著”关系的正规理论——多人“囚徒困境模型”（MPD）。在这个模型中，每个人都面临着一个二元选择，而且选择的收益都一样；同时，不管其他人选择什么，每个人都有他自己偏好的选择；不管一个人选择什么，如果其他人中选择不受偏好的人越多，他的景况就会更好。最后，存在某个规模的联盟，从而使其中的成员通过选择不受偏好的选择来改善他们自己的景况。我们知道，囚徒困境的重要特征是，如果每个人都按照自己的最优策略选择，最后的结果将是非合作性的占劣均衡，即劣于每个人都选择非最优策略时的合作结果。但是后者并不是一个稳定均衡，而前者的占劣均衡却是一个稳定均衡。所以为了维持囚徒困境博弈中的非稳定均衡，常常需要一定的强制性协议或外部力量的存在。根据行为人选择不同策略时的收益函数与选择偏好策略人数的关系，可以得到不同类型的均衡效果，甚至可以得到多个均衡，包括稳定的和不稳定的均衡。

为了解释“微”与“著”的关系，作者可谓费尽心思，既要做到生动有趣（引用了大量的生活实例），又要达到一定的高度（理论阐释）。

这本书有些不足之处，最为明显的是，学术性色彩不是很浓，不仅引文较少，而且论证和模型也多为叙述性的，很多推理过程和结论只是一概而论，未能详细说明。当然，较少的学术色彩，可以使本书拥有更多的读者。

在“见微知著”之前，了解“微”与“著”的关系是大有裨益的。

谢林讲的博弈论故事

王则柯
　　
　　正在给本科生讲博弈论的时候，得知博弈论前辈托马斯·谢林和罗伯特·奥曼荣获2005年度诺贝尔经济学奖，我感到非常高兴。他们的卓越工作，加深了人们对于在核军备竞赛、贸易战、价格战和政治关系、外交关系中的对抗与合作的理解。
　　半个世纪以来，博弈论给经济学带来革命性的变革，以至于“当代最后一位经济学全才”保罗·萨缪尔森会说：“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致的了解”。但是博弈论进入大众阅读域，仍然相当困难，其中一个重要原因，就是没有几个博弈论专家愿意花费精力和时间，千方百计把博弈论写得浅白一些。难得的是，哈佛大学和马里兰大学的教授谢林，却乐此不疲，愿意浅白地写作。
　　当今学界，博弈论的领域真是群星璀璨，令人眼花缭乱。重庆一位活跃的教授曾经预测去年的诺贝尔经济学奖，他谈了许多人，并且也谈了博弈论再次获奖的可能性，但是却没有提及谢林。这也难怪，在许多人的心目中，谢林的确没有上面这些学者那么高的位置。
　　原来，主流经济学有一种“只有论文才算数”的传统，书籍著作则被放在次要的位置。标准的经济学论文，其实质部分，总是要从数学形式的经济模型开始。于是至少在形式上，这些论文都包含许多数学式子。但是谢林不愿意总是这样写作，相反，他愿意给读者讲故事，从故事中阐发经济学特别是博弈论的道理。翻开当今世界流行的研究生博弈论教材，其他学者的论文都被这些教材频繁地引用，但是谢林被引用的却只有一两本著作，而不是通过匿名审稿发表在学术期刊上的论文。这样一来，惟论文是瞻的学者，难免就会低估谢林的学术贡献了。
　　谢林花了许多精力和时间写作运用博弈论分析社会的、商业的、政治的和军事的对抗与合作的著作，他对博弈论的贡献是很大的。如果不是谢林这样的工作，很难想象今天政治学专业、国际关系专业和军事院校会那么热衷于博弈论的学习和应用。
　　如果你想知道谢林怎么讲故事，这本刚刚翻译出版的《微观动机与宏观行为》，可以让你很好地体会一下。该书开篇头一个例子，就是作者自己应邀演讲走进讲演厅，发现前面12排座位全都空着，听众都坐在后面。他就琢磨为什么会这样。是谁在指挥或者操纵吗？不是。因为没有主持讲演的人会喜欢前排空荡荡的会场。既然这样，那就要从个体的动机找原因，考虑是怎么样的“微观”个体动机造成了讲演厅前面12排空荡荡的“宏观”行为结果。为此，谢林教授设想和讨论了6种可能的动机，结果发现，即使大家都愿意坐得比较前，但是只要他们微观上都受“不应该坐在第一排”的固定思维的影响，就会出现前面许多排都空荡荡的宏观结果。

另外一个例子，也是大家熟悉的，从堵车看微观动机和宏观行为。假如路边偶然发生一场交通事故，如果微观上许多路过的司机都想慢下来用10秒钟时间看个究竟，那么宏观上就会造成高速公路的大堵车。结果，为了看上10秒钟，每个人都损失十几分钟。我们大家都曾经观察到和亲身体验过谢林教授讨论的这些现象，他就是这样从我们熟悉的现象出发，说明微观动机和宏观行为的关系。
　　这是博弈论吗？当然是博弈论。为了10秒钟，损失十几分钟，正是一种典型的囚徒困境博弈的格局。
　　如果一个地方家家都一定要男孩，家家都有了男孩才停止生育，那么乍一看来，一定会造成男女比例失调。但是，谢林教授只用几句话，就给我们说明，这种微观偏好，本身不会带来男女比例失调的宏观效果。如果一个地方婴儿的性别比例失调，一定会有其他更加可怕的原因。
　　就是这样，谢林还说明为什么即使在发达国家，繁忙的行人拥挤的十字路口容易发生行人集体违规闯红灯的现象，而在行人稀少的十字路口，这种情况极少出现。在关于种族和性别的分离和融合的第五章，谢林教授还教我们怎样使用玩五子棋那样的方法，演示族群的分离和聚合的进程，所谓“人以群分，物以类聚”是也。这差不多已经在给读者做实验经济学的启蒙了，充分显示大师的功力。
　　人们一直抱怨博弈论太难读。几十年来，谢林的著作开风气之先，成为另类的读者友好的博弈论经典。

听说这本书，翻译和文字组织的很差，不知道是不是真的

这是在当当网准备购买时，看到别人的书评，所以还在犹豫是否邮购，

请读过此书的朋友给点建议，客观的说一下这本书翻译质量如何，在此先感谢了！